FORMACIÓN (2ª Parte) Estrategias operativas
Experto: Adrian Aquaro, Director de Trader College
Temas tratados:
- Principios básicos de una estrategia.
- La Prueba, contraprueba y probabilidad.
- Técnicas de análisis
. Técnica de Alexander Elder. Filtro eficaz. Introducción.
. Técnica de Walles Wilder. Movimiento Direccional. Detector de Tendencias.
. Técnica D’Agostino (TI). Análisis Horizontal. Tendencial Intradía.
- Estadística y esperanza matemática positiva.
- Ley de Grandes Números.
¿Quién es Adrian Aquaro?
Adrian Aquaro lleva tres años como trader, especializado en el Mercado Internacional de Cambio y trabajando como Introducing Broker para el mercado latinoamericano. Él dirige True Market Services LLC y también es el director de Trader College LLC. Adrian Aquaro tiene una amplia experiencia en el área educativa del mercado Forex, lo que le ha llevado a ser un líder en esta rama particular del mundo de las divisas.
Material para la sesión:
Estrategias operativas
1) Principios básicos de una estrategias
Estrategia: Puede definirse como la mejor forma de alcanzar los objetivos buscados. Antes de ello, Ud. debe conocer cual es su objetivo: piense esta actividad como un negocio. Esto es, no se trata de ganar en el mercado sino como hacerlo y sobre todo como hacer que esa ganancia sea sustentable en el tiempo. La mayoría de las personas que se abocan al trading piensan que una estrategia apropiada consiste en como ingresar o salir del mercado entonces combinan varias medias móviles, algunos indicadores o conjugan los informes fundamentales a partir de una interpretación previa, esto claro esta es parte de la estrategia, sin embargo no es el todo, ocupa solamente un porcentaje al que le adjudicamos un 33% del total. A este capitulo lo denominaremos Técnicas o Sistemas de trading entendidos estos como aquellos dispositivos que utilizan indicadores matemáticos que proveen un Trigger (gatillo de mercado) para poder ingresar con esperanza matemática positiva en cuanto a las posibilidades de éxito de la posición planteada.
1. Medida de la inversión = apalancamiento correcto haga que su stop no pierda mas de un porcentaje % su capital prefijado de antemano para eso ajústelo a la cantidad de puntos de su stop y hágalo coincidir con esa suma.
2. Apalancamiento asimétrico a favor: no use estrategias de tipo martingala (cada vez que pierdo doblo mi apuesta); gane primero pequeñas cantidades antes de aumentar la porción de dinero en el mercado. De este modo no arriesga capital, sino solo ganancias.
3. Riesgo evaluar su sistema de trading , la esperanza matemática del sistema debe ser mayor al 65%
4. Espera, sepa esperar su oportunidad: Ud. maneja solamente las condiciones de cuanto y cuando en el mercado lo demás no depende de Ud.
5. Mantenga su sistema o dispositivo de ingreso y salida al mercado en forma simple y sencilla : Algunas personas piensan que cuanto mas herramientas utilice sobre mis gráficos mejores resultados obtendrán y esto puede ser posible, sin embargo un alto grado de sofisticación muchas veces no es sinónimo de mejores resultados ya que la lectura de su sistema le puede hacer cometer errores, cuanto mas requisitos tenga el sistema mas interpretaciones colaterales puede tener, en este punto no debemos confundir sofisticación con probabilidad positiva de éxito.
Primero veamos los componentes de un sistema de Trading
Un sistema de trading requiere el trabajo conjunto de una serie de herramientas. Lo primero que debemos poseer es un Dispositivo: Este puede ser un indicador o varios de ellos trabajando conjuntamente: Ejemplo estocástico, macd, y medias móviles. Luego debemos realizar una Matriz.
Compuesta por:
1. Visualización
2. Hipótesis
3. Toma de Muestra
4. Medición
5. Ponderación
6. Expectativa positiva:
Visualización es la etapa de preparación de la hipótesis es donde se reúnen una cierta cantidad de datos empíricos y evidencias que llevan a la semiplena prueba de que un antecedente concuerda con un consecuente. Esto es por ejemplo: si un sistema de cruce de SMA (Medias Móviles) cumple el su misión de pronosticar cierto comportamiento futuro de la curva de precios.
La Hipótesis: queda conformada con la evaluación de los resultados de la visualización con más la preparación del enunciado de la hipótesis. Por ejemplo:
Queremos comprobar que los datos suministrados por el cruce de dos medias móviles darán como resultado un 70 % de efectividad entre operaciones ganadoras y perdedoras.
Toma de una Muestra: concordando con el enunciado de la Hipótesis es necesario poseer una cantidad de datos tomados del pasado del gráfico de precios que nos permita comprobar la efectividad del dispositivo que estamos utilizando. Esto es debemos volcar los datos a una Matriz de comprobación y tomar las muestras de los datos de los precios con una metodología específica y reglas uniformes para no tener desviaciones no queridas y desvirtuar así el resultado final del estudio.
Medición: es el proceso mismo de toma de la muestra bajo las reglas uniformes antes establecidas: Por ejemplo en nuestro caso de cruce de MA las condiciones y forma de dicho cruce, con que ángulo de penetración será evaluado un cruce para ingresarlo en la Matriz de comprobación, cantidad de cruces a tomar en cuenta etc.
Ponderación: es la posibilidad de extraer los resultados de las mediciones antes tomadas y colocadas en la Matriz, la frecuencia de aciertos y fracasos medidas en términos estadísticos, la cantidad de drow dow secuencia de fracasos sucesivos, Profits del sistema y pérdidas del mismo. Variables que afectan al comportamiento del modelo y posibilidad de trasladarlos al futuro. Evaluando con una lógica variable la cantidad de pérdidas que puede asumir el sistema para poder recortarlas a tiempo. Tal como lo haríamos en tiempo real.
Expectativa positiva: dicha expectativa es una secuencia de aciertos dada en una cantidad de tiempo prudencial acorde a la estrategia de trading propuesta por el operador. Entonces es la esperanza matemática que arroje el sistema, cantidad de operaciones ganadoras contra las perdedoras en un tiempo dado. De nada nos serviría un sistema que arroje un 100% de posibilidades de ganancia pero que da una operación anual. Por tanto las ganancias deben ser positivas y con una cantidad de señales distribuidas en el tiempo de una forma armónica.
(Ver el tema Esperanza matemática)
Asimismo debe establecer una estrategia tendencial, contratendencial o en ciclo
Tendencial: Cuando el mercado se desarrolla fuera de movimientos laterales ud debe tener un dispositivo que le acompañe a aprovechar la modalidad direccional que toma el precio y sus correcciones contrarias a esta tendencia dominante, para detectar estos movimientos siempre es bueno utilizar tanto el Macd o una combinación de medias móviles que reflejen el corto mediano y largo plazo y sus cruces por ejemplo 5 ,20 ,50 MA.
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Contra tendencia: como adelantamos en el párrafo anterior se desarrollan en toda tendencia correcciones contratendenciales o reversiones (tomas de ganancia). Muchos sistemas se basan en el aprovechamiento de estos movimientos: por ejemplo un sistema de pívot que promedie precios máximos, mínimos y cierres contemplando también soportes y resistencias matemáticos:
Los pívots points sirven como niveles de entrada y salida; si bien se calculan en base al día anterior, también se utilizan bastante los referidos a la semana o al mes anterior. El principio fundamental en el que se basan los pívots points es la interpretación de los mismos como elementos de control de los precios entre varios soportes y resistencias Los datos necesarios para su cálculo son: el máximo (H), el mínimo (L) y el precio de cierre (C). El precio medio o pívot se obtiene como:
Pívot(H+L+C)/3
Para calcular los niveles de soporte y resistencia clave (pívot points) con las fórmulas siguientes:
1° Soporte: S1 = (2*AP) - H
1° Resistencia: R1 = (2*AP)-L
2° Soporte: S2 = AP - (R1-S1)
2° Resistencia: R2 = (AP-S1) + R1
La aplicación de esta modalidad sugiere ingresar al mercado comprando en las S1 hasta el precio del pívot y vender en la R1 hasta el precio pívot. Siempre es recomendable algún tipo de filtro antes de ingresar la operación como que el pecio se ubique un tanto por ciento de su recorrido diario por encima o debajo de los R1 o S1.
Ciclo: se comprende como el desarrollo del precio entre dos mínimos y un máximo: probablemente se trate de las estrategias más exigentes de mercado pero la más activa y prolífica ya que aprovecha tanto los movimientos al alza como a la baja. Exige también un estado lateralizado o en canal de mercado, con un comportamiento previo de la curva de precios que respete el patrón del canal, o simplemente que se ubique dentro de zonas de congestión de mercado. Es apreciable la ayuda de indicadores y osciladores de ciclo como el estocástico para determinar el ingreso de las operaciones.
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2) La Prueba, Contraprueba y Probabilidad
La Prueba: Cualquiera sea su sistema elegido antes de ponerlo en práctica en la plataforma real debe cumplir con los siguientes pasos. Debe tomar una muestra no menor a 3 meses del comportamiento de sus señales, esto es visualizar y anotar las entradas y la cantidad de puntos arrojadas por sus triggers. Anotar cada operación en una hoja excel que le provea los datos mínimos de: horario de ingreso, cantidad de puntos, operaciones ganadas, operaciones perdidas, cantidad consecutiva de operaciones ganadas, cantidad consecutiva de operaciones perdidas. Al final de la medición un dato importante a tomar en cuenta es cual es el promedio de puntos arrojados por cada operación.
Contraprueba: Luego de evaluar los resultados de su prueba hacia el pasado, debe probar en tiempo real en plataforma demo sus estrategias y sobre todo poner atención a su propio comportamiento cuando ejecute las ordenes de ingreso al mercado, ya que este es un elemento diferencial respecto a la prueba, donde no se evalúa el error humano, dilaciones o ingresos anticipados al mercado. Evalúe los datos obtenidos mínimamente por 15 días de gestión y compárelos contra los datos de la fase de prueba, el promedio entre ambos será su probabilidad de éxito.
Probabilidad: La probabilidad mide la frecuencia con la que aparece un resultado determinado cuando se realiza un experimento. Debe ser expresada en porcentaje. El porcentaje óptimo es de 65% de casos favorables o con un desarrollo de precio por encima de 10 puntos por lo menos. Si su sistema de trading obtiene un porcentaje mayor al 65% de los casos medido entre prueba y contraprueba Ud. tiene posibilidades matemáticas favorables en cada operación y dentro del total de operaciones que realice en un lapso de tiempo hará funcionar la ley de los grandes números a su favor. Esta hipótesis de trabajo debe vinculares estrictamente con la cantidad de puntos que Ud. estime puede perder en cada operación ya que no debe permitirse ir en contra de la lógica de ganar muchas operaciones y en una sala perder todo lo conseguido.
Probabilidad de Laplace
Si un experimento cualquiera puede dar lugar a un número finito de resultados posibles, y no existe ninguna razón que privilegie unos resultados en contra de otros, se calcula la probabilidad de un suceso Trigger A, según la regla de Laplace como el cociente entre el número de casos favorables a A, y el de todos los posibles resultados del experimento:
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3) Estadística y esperanza matemática
En estadística el valor esperado o esperanza matemática (o simplemente esperanza) de una variable aleatoria , que en nuestro caso consiste en la medición de todos los triggers que han ocurrido en el pasado como mínimo durante el último mes, en un grafico uniforme, ejemplo 1 hora, 30 minutos etc., es la suma de la probabilidad de cada suceso o señal positiva de mercado , multiplicado por su valor o sea la cantidad de mediciones de los sucesos o triggers ( señales de ingreso) . Por ejemplo en un juego de azar el valor esperado es el beneficio medio.
Probabilidad en este caso es en términos de porcentaje la frecuencia en que una operación con una señal de ingreso determinado da una cantidad de puntos por ejemplo mayor a 10 pips, mayor a 20 pips y así sucesivamente.
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Porque es útil conocer estos valores?, simplemente porque si Ud. fuerza las estadísticas de una señal en cuanto a cantidad de puntos esperados y en cuanto a los tiempos de cumplimiento de dichos pips, pone a riesgo el éxito final de su sistema.
Técnicas de análisis
Técnica de Alexander Elder Filtro eficaz.
Introducción
Alexander Elder es un afamado trader, y ha escrito la prestigiosa obra de cabecera “Trading for a Living”- Uno de los sistemas y técnicas que describe en esta obra es un sistema de ingreso y filtro de ingreso al mercado que describiremos a continuación:
El ingreso al mercado tanto al alza como a la baja deviene de una combinación entre el Momento de 14 sesiones y una MA de 13 o de 20 sesiones.
El sistema funciona de la siguiente manera:
1. Cuando momento cruza línea de 100 es señal de alerta
2. El precio debe cerrar por encima o por debajo de la MA seleccionada ( a este requisito lo denominamos filtro de la primera condición Momento)
3. Dada la condición 1. mas la condición 2. se ingresa al mercado funciona al alza y a la baja.
4. Hemos realizado numerosos test sobre esta estrategia y han arrojado buenos resultados sobre gráficos de Euro y Gbp en cuadros de 30 minutos y en 1 hora. Aproximadamente un promedio de 25 pips por operación.
5. Los stops deben ser colocados al desaparecer una de las condiciones cualquiera sea.
Visualmente
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Técnica de Walles Wilder, Movimiento Direccional. Detector de Tendencias
Welles Wilder desarrolló el índice direccional medio (ADX) para evaluar la fuerza de la tendencia actual, sea ascendente o descendente. Es importante determinar si el mercado que tiende al alza o negocia a la baja, porque ciertos indicadores dan resultados más útiles dependiendo de la fuerza y dirección de la tendencia dominante.
ADX combina , El +DI ( línea azul en el grafico son los movimiento direccionales al alza), y los - DI ( Movimiento direccionales a la baja, línea color rojo en el grafico) y después alisa los datos con un promedio móvil para proporcionar una medida de la fuerza de la tendencia. Porque utiliza ambos +DI y - el DI, El ADX (línea color Verde en el grafico) no ofrece ninguna indicación de la dirección de la tendencia, determina solo la fuerza justa. Generalmente, las lecturas de la línea de ADX sobre 40 indican una tendencia fuerte y lecturas debajo de 20 una tendencia débil. Para tomar una tendencia en sus comienzos, usted puede ser que busque la acción con ADX que avanza sobre 25. Inversamente, una declinación de ADX de 40 antedichos pudo señalar que la tendencia actual se está debilitando.
Interpretación
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1. Cruce de venta: -DI (línea roja), cruza sobre +DI (línea azul). Nótese la línea verde ADX, indica un rango superior a 25%.
2. Cruce de compra: y posterior cruce de línea de +DI (línea azul), sobre la línea del ADX, es una confirmación de que la tendencia sigue con amplitud direccional de sus movimientos.
3. Cruce de venta: y posterior cruce de –DI sobre, línea verde de ADX, signo de que el movimiento es sustentable.
4. Cruce de la línea de ADX sobre nivel de 40 y posterior reingreso: señal de posible agotamiento del movimiento direccional.
5. Señal Falsa y corrección de Señal a la baja: nótese que inmediatamente el indicador nos da señal de salida de una operación con pérdidas y la convierte en una señal en sentido contrario.
6. Cruce de compra: observe como la línea de ADX funciona dentro del indicador como una resistencia para la línea de +DI y luego el precio no encuentra nuevos máximos y el movimiento del precio se lateraliza.
Técnica D’Agostino (TI). Análisis Horizontal Tendencial Intradía
El Dr. M D’Agostino cofundador de Trader College ha desarrollado una técnica de trading que se ha denominado TI (Trading Intradia),
Es Una estrategia de corto plazo: que aprovecha dos condiciones; en principio revisa los máximos y mínimos de las ultimas 4 sesiones, velas, o barras en grafico de 1 hora, excluida la que este actualmente en desarrollo.
- Se fija el soporte o resistencia en el máximo o el mínimo de esas 4 últimas sesiones. Esa es la primera condición que nos da una señal de alerta de mercado.
- Se utiliza como filtro una Media de 10 sesiones de Precio típico (Maximo+Minimo+Cierre /3), se espera que luego del quiebre del soporte horizontal del punto 1. además el precio se ubique 8 puntos por debajo o por encima del TP (precio típico).
- Ingreso de posiciones al alza: cuando el precio ha quebrado tanto la resistencia de los máximos de las ultimas 4 sesiones (excluida la sesión en desarrollo) como también sobrepasado la línea de TP con mas 8 puntos.
- Ingreso de posiciones a la baja: cuando el precio ha quebrado tanto el soporte de los mínimos de las ultimas 4 sesiones (excluida la sesión en desarrollo) como también sobrepasado a la baja la línea de TP con mas 8 puntos.
- Stop Loss: es un sistema seguro ya que el stop se coloca a 17 puntos + su spread por debajo del precio de entrada en las operaciones al alza y 17 puntos + su spread por encima del precio de entrada en las posiciones a la baja. O cuando el precio ha cerrado en sesión horaria, por sobre ( operaciones a la baja) o por debajo ( operaciones al alza. de la línea de PT ( MA 10 sesiones precio típico)
- Take Profit: Se recomienda realizar cada 15 pips obtenidos una vez ingresada la operación un trailing stop (corrimiento del stop en el sentido de la operación) mayor a 10 puntos desde el precio de ingreso o salida. Ejemplo Ingreso compra 1.2050 stop inicial 1.2030, precio actual 1.2065, correr stop loss a 1.2060 y así sucesivamente.
Gráficamente
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Copia de la sesión:
FXstreet Moderador (Jan 24, 2006 10:37:45 AM)
Bienvenidos, empezaremos la sesión en unos 20 minutos aproximadamente.
FXstreet Moderador (Jan 24, 2006 10:46:47 AM)
Bienvenidos, empezaremos la sesión en unos 10 minutos aproximadamente.
FXstreet Moderador (Jan 24, 2006 10:54:20 AM)
Bienvenidos a la sesión de hoy de Preguntas y Respuestas. Muchas gracias por su participación. En cinco minutos empezaremos con las preguntas realizadas por los usuarios prerregistrados.
FXstreet Moderador (Jan 24, 2006 10:54:37 AM)
Mientras tanto, les recomendamos que lean el informe que acompaña a la sesión de hoy, y que ha sido realizado por el experto invitado que dará respuesta a sus preguntas. Lo pueden encontrar en la parte izquierda de la sala de chat.
FXstreet Moderador (Jan 24, 2006 10:57:39 AM)
Una vez más, muchas gracias por su participación.
FXstreet Moderador (Jan 24, 2006 10:57:51 AM)
El experto invitado empezará respondiendo una selección de preguntas enviadas a lo largo de la semana por parte de los usuarios prerregistrados. Posteriormente se dará paso a la respuesta de aquellas preguntas que hayan sido enviadas durante el transcurso de la sesión al moderador de la misma.
FXstreet Moderador (Jan 24, 2006 10:58:03 AM)
Les animamos a que nos manden tantas preguntas como tengan. Nuestro experto invitado estará encantado en contestar. Todas aquellas preguntas dirigidas al moderador de la sesión serán contestadas de forma privada.
FXstreet Moderador (Jan 24, 2006 10:58:22 AM)
Esperamos que la “Sesión de preguntas” de hoy sea de su agrado.
FXstreet Moderador (Jan 24, 2006 10:58:30 AM)
Para todos aquellos que lo deseen ponemos a su disposición una copia de la sesión de hoy. Para su obtención deben dirigirse a la parte inferior del “Informe del experto”, donde encontrarán el link que les de acceso a la “Copia de la Sesión”. La contraseña para su obtención será dada al final de la sesión. Recuerden que la “Copia de la Sesión” estará disponible 24 horas después del fin de la misma. Una vez obtenido el link, deben escribir su dirección de correo electrónico para su libre acceso a las Copias de la Sesiones.
FXstreet Moderador (Jan 24, 2006 10:58:44 AM)
Dicho esto, pasaremos a dar respuesta a todas aquellas preguntas que han sido formuladas a lo largo de la semana por parte de los usuarios prerregistrados.
FXstreet Moderador (Jan 24, 2006 11:02:26 AM)
Es un placer tener hoy aquí con nosotros a Adrián Aquaro, Director de Trader College
Adrian Aquaro - Trader College (Jan 24, 2006 11:02:47 AM)
Hola Amigos, muy buenos días o buenas tardes a todos. Mi nombre es Adrián Aquaro, de Trader College, y es un gusto compartir esta nueva sesión de preguntas con todos Ustedes.
Adrian Aquaro - Trader College (Jan 24, 2006 11:03:03 AM)
Hoy estaremos hablando sobre estrategias de operaciones, tema que ofrece distintas interpretaciones y puntos de vista, que por supuesto respetamos en todos los casos.
Adrian Aquaro - Trader College (Jan 24, 2006 11:03:19 AM)
Hemos recibido una serie de preguntas en la semana, por lo que comenzaremos respondiendo las mismas, para luego dar lugar a las preguntas que deseen hacernos.
Adrian Aquaro - Trader College (Jan 24, 2006 11:03:38 AM)
Comenzamos entonces:
Adrian Aquaro - Trader College (Jan 24, 2006 11:03:55 AM)
P:Quisiera preguntarle cuál es la rentabilidad promedio que se puede obtener en el mercado forex, operando con un capital de 10,000 dólares. marcelo1156
Adrian Aquaro - Trader College (Jan 24, 2006 11:04:14 AM)
R: Si bien la rentabilidad siempre es variable, una estrategia correcta de operaciones le puede generar entre el 2 y el 4% mensual en forma progresiva. Me refiero a que, si bien puede generar una ganancia mayor en un mes, también puede tener pérdidas en otro mes, y el promedio, medido en términos de un año, debería apuntar a un 25 o 30% de rentabilidad.
Adrian Aquaro - Trader College (Jan 24, 2006 11:04:35 AM)
Por supuesto, es posible generar rentabilidades mucho mayores, aunque es bastante improbable sostenerlas en el tiempo, porque lo que se arriesga también es mucho más, y en caso de pérdida, recuperar la misma le llevará, en términos porcentuales, muchos más puntos.
Adrian Aquaro - Trader College (Jan 24, 2006 11:04:53 AM)
P: Cada vez que se adentra en este hermoso mundo hay mas cosas que estudiar, pero qué se debe desechar porque con tanta información y teorías se vuelve uno loco, no mejor indeciso. GRACIAS edgarmacias176
Adrian Aquaro - Trader College (Jan 24, 2006 11:05:35 AM)
R: En primer lugar, lo que hay que desechar son los pronósticos de los "gurúes", que en su mayoría trabajan con intereses lejanos a los suyos. Lo que sí hay que tomar son las teorías, que muchas veces le pueden ayudar a armar una estrategia que a Ud. le siente bien.
Adrian Aquaro - Trader College (Jan 24, 2006 11:05:55 AM)
Si Ud. arma una estrategia simple, sin muchos elementos, pero eficaz, esa es la mejor. No deje que alguien le imponga una estrategia, arme una Ud. mismo, y si necesita ayuda, lo mejor es consultar, pero siempre decidir uno mismo.
Adrian Aquaro - Trader College (Jan 24, 2006 11:06:25 AM)
Tener información es bueno, pero no hay que recopilar información que luego no vaya a usar. A menudo, escuchamos hablar de complicados análisis sobre déficit, producción industrial, tasas de interés, que luego, al momento de operar no se utilizan, o se utilizan en forma inadecuada.
Adrian Aquaro - Trader College (Jan 24, 2006 11:06:53 AM)
en definitiva, cuanto más simple es el análisis, mejores probabilidades tendrá en su operatoria.
Adrian Aquaro - Trader College (Jan 24, 2006 11:07:08 AM)
P: Cuántos indicadores cree usted que son los primordiales en el análisis técnico y cuántos se deben utilizar? jigesp
Adrian Aquaro - Trader College (Jan 24, 2006 11:07:30 AM)
R: No hay un indicador más importante que otro, y mejor que otro. Sí entiendo que existen herramientas que todo analista técnico debe manejar bien, y que paradójicamente son las más simples: soportes y resistencias, líneas de tendencia, Fibonacci, velas japonesas.
Adrian Aquaro - Trader College (Jan 24, 2006 11:07:50 AM)
En lo particular, prefiero este tipo de análisis a esas complicadas combinaciones de indicadores, donde una señal depende de demasiados factores, y que redundan en señales tardías, o inexactas. Creo también que es muy útil trabajar con uno o dos indicadores matemáticos.
Adrian Aquaro - Trader College (Jan 24, 2006 11:08:07 AM)
Muchas veces, la eficacia de la combinación de indicadores, dependen del par utilizado, y el período considerado.
Adrian Aquaro - Trader College (Jan 24, 2006 11:08:23 AM)
P: Cuántos indicadores mínimo y máximo debe manejar una estrategia para que sea viable pero no complicada? Qué efectividad debe tener una buena estrategia? jaimebmg
Adrian Aquaro - Trader College (Jan 24, 2006 11:08:41 AM)
R: Como decíamos antes, una estrategia no tiene por que estar llena de líneas, indicadores y difíciles combinaciones. Creo que con dos de ellos está bien. Piense que los indicadores muestran muchas veces datos que nada tienen que ver uno con otro, y buscar coincidencias entre ellos es muy difícil. Una estrategia eficaz debe tener al menos un 75 a 80% de efectividad.
Adrian Aquaro - Trader College (Jan 24, 2006 11:09:09 AM)
P: Qué porcentaje considera Usted que un operador deba hacer análisis Fundamental y qué fuentes serian las más apropiadas para hacerlo en la red? steffor9
Adrian Aquaro - Trader College (Jan 24, 2006 11:09:33 AM)
R: Si Ud. opera basado en análisis técnico, lo más útil es utilizar el análisis fundamental para no ingresar al mercado al momento de la publicación de informes. Operar con informes en una estrategia intradiaria, o lo que es peor, de entrar y salir en forma permanente, no es compatible. Si Ud. opera a largo plazo, entonces, entonces el análisis fundamental es muy importante, y le diría que más útil que el análisis técnico.
Adrian Aquaro - Trader College (Jan 24, 2006 11:10:25 AM)
Un analista técnico en general destina un 20% del análisis a los fundamentals, y un 80% a los elementos técnicos. Por el contrario, un operador que se rige por informes y noticias, debe evaluar técnicamente el mercado en una parte mínima, y seguir atentamente las noticias que se publican diariamente en todo el mundo.
Adrian Aquaro - Trader College (Jan 24, 2006 11:10:48 AM)
P: Es compatible realizar un análisis intradía, a través de análisis técnico como las medias móviles y los gráficos, y soportarlo con algún indicador matemático, y cual seria el mas apropiado para el par EUR/USD? chsarria
Adrian Aquaro - Trader College (Jan 24, 2006 11:11:06 AM)
R: En el EUR/USD como en el resto de los pares, la combinación de medias móviles es muy útil. Estas pueden ser simples o exponenciales. Una buena combinación de las primeras puede ser 4 con 9, y si le agrega 18, aunque le de menos señales, serán más sólidas, sobre todo en plazos cortos.
Adrian Aquaro - Trader College (Jan 24, 2006 11:11:27 AM)
Una correcta combinación de medias exponenciales puede ser 5/13/34, todos números Fibonacci. También el cruce de EMA 60 con 200 es muy bueno, para confirmar una tendencia. Estas últimas también funcionan como soportes resistencias dinámicas.
Adrian Aquaro - Trader College (Jan 24, 2006 11:11:48 AM)
P: Cómo saber cual es el momento más preciso de abrir una posición? Para un arquitecto novato en este tema pero muy apasionado con él, cómo interpretar sus comentarios sin ser economista? ariasfran
Adrian Aquaro - Trader College (Jan 24, 2006 11:12:12 AM)
R: El momento adecuado para ingresar a una posición es cuando tiene una señal confirmada, en lo posible al iniciarse una vela nueva, más allá del período considerado. En cuanto a los comentarios diarios, si a ellos se refiere, tratamos de darles un enfoque sencillo, aunque sí es verdad que necesita tener algún conocimiento básico del mercado para interpretarlos.
Adrian Aquaro - Trader College (Jan 24, 2006 11:12:47 AM)
Ante cualquier consulta, puede contactarme a adrianaquarohotmail.com, mi msn particular, o a cursos@tcollegeweb.com
Adrian Aquaro - Trader College (Jan 24, 2006 11:13:07 AM)
P: Tengo problemas para definir mi stop loss, cómo puedo hacerlo? impchave
Adrian Aquaro - Trader College (Jan 24, 2006 11:13:25 AM)
R: En primer lugar, trate de colocar siempre el stop loss. Le digo esto porque su caso no es el único, y muchas veces se deja de colocarlo porque no es fácil saber donde hacerlo, y es preferible colocarlo mal a no colocarlo.
Adrian Aquaro - Trader College (Jan 24, 2006 11:13:42 AM)
Para fijar un stop adecuado, debe contemplar estos temas: capital de la cuenta, cantidad de lotes, y % de capital que está dispuesto a perder con ese stop loss. Entonces, al tener el capital, digamos, 10.000 dólares, Ud. debe fijar un stop que no supere, o al menos es lo que inculcamos en nuestros cursos, el 2 o 2,5% del capital. Esto equivale a 250 dólares por operación. Como sabemos, en un lote de 10k, un punto equivale a 1 dólar en el EUR/USD por ejemplo.
Adrian Aquaro - Trader College (Jan 24, 2006 11:14:08 AM)
Entonces, la cantidad de lotes debe ser proporcional a los puntos de stop loss que fija. Si coloca 20 puntos de stop loss, no debería colocar más de 10 lotes, lo cual creo que es excesivo en esa cuenta. Desde el otro punto de análisis, 5 lotes, le permitirían colocar 40 puntos de stop. La búsqueda de ese equilibrio entre riesgo - beneficio no es fácil, pero es lo que lo llevará a trabajar con seguridad.
Adrian Aquaro - Trader College (Jan 24, 2006 11:14:42 AM)
P: me tiene confundido la diversidad de opiniones de ustedes los expertos acerca de las diferentes técnicas e indicadores que deben usarse para el análisis de las gráficas. Alguno dice que las ondas de Elliot…otro que solo las líneas de Fibonacci… otro que únicamente estocásticos y tendencias… etc. Será imposible que se produjera unificación de criterios? Gracias. francisco_estrada2001
Adrian Aquaro - Trader College (Jan 24, 2006 11:27:13 AM)
P: Sr. Aquaro: me tiene confundido la diversidad de opiniones de ustedes los expertos acerca de las diferentes técnicas e indicadores que deben usarse para el análisis de las gráficas. Alguno dice que las ondas de Elliot.... otro que solo las líneas de Fibonacci… otro que únicamente estocásticos y tendencias… etc. Será imposible que se produjera unificación de criterios? Gracias. francisco_estrada2001
Adrian Aquaro - Trader College (Jan 24, 2006 11:27:32 AM)
R: Bueno, como decíamos en otra pregunta anterior, cada operador tiene su estrategia, y creo que todas son respetables. Un operador amigo me decía una vez que el forex extrae de uno lo mejor y lo peor que tiene, y en la estrategia operativa, se ve la personalidad del operador.
Adrian Aquaro - Trader College (Jan 24, 2006 11:28:01 AM)
Nosotros podemos sugerir determinados elementos, aunque lo importante es que quien los utiliza se sienta cómodo. De nada serviría ofrecer una estrategia de cortísimo plazo a quien le gusta ingresar al mercado buscando una tendencia larga. Yo creo, respondiendo la última parte de su pregunta, que es imposible la unificación de criterios, y celebro que así sea. Es bueno aprender todos los días algo nuevo, y en la diversidad de opiniones es como uno extrae esos conocimientos. ________________________________________
Adrian Aquaro - Trader College (Jan 24, 2006 11:28:27 AM)
P: Para poder hacer un buen análisis que tipo de gráficos (combinación) debe tener en mi pantalla para una operación intradia? gracias lperez
Adrian Aquaro - Trader College (Jan 24, 2006 11:28:45 AM)
R: Si Ud. se refiere a los períodos de los gráficos, nosotros analizamos los gráficos más grandes, como semana y día para evaluar la tendencia principal de un par. Luego, el de 4 horas, para saber cual puede ser la tendencia de las próximas horas, y finalmente los más pequeños, 30 y 15 minutos, que nos sirven para ingresar al mercado. Le estoy hablando de una estrategia de corto plazo, con operaciones que no exceden los 45 minutos de duración.
Adrian Aquaro - Trader College (Jan 24, 2006 11:29:15 AM)
Una señal de 15 minutos puede tener una vigencia de 3 o 4 períodos, o sea una hora. Lo mismo sucede con 30 minutos, cuya duración será de 90 o 120 minutos.
Adrian Aquaro - Trader College (Jan 24, 2006 11:29:30 AM)
P: Saludos Sr. Aquaro: ¿Recomienda Ud. tener varias estrategias de entrada y salida, o es más amigo de tener una sola estrategia bien manejada y esperar la oportunidad de manejar ésta? aristarco
Adrian Aquaro - Trader College (Jan 24, 2006 11:29:49 AM)
R: Creo que lo mejor es tener una sola estrategia, y en todo caso, analizar distintos pares, no solo uno o dos. En este sentido, es bueno saber que los indicadores que se utilizan, le darán señales idénticas, pero no la misma cantidad de puntos. Me refiero a que en el par GBP/USD, los puntos que brinda una determinada señal, compuesta por un indicador determinado, va a ser mayor a los que obtenga de la misma señal en el par AUD/USD por ejemplo, que es un par de menor amplitud de precios diaria.
Adrian Aquaro - Trader College (Jan 24, 2006 11:30:18 AM)
Pero yendo puntualmente a su pregunta, lo mejor es crear una estrategia y mantenerla.
Adrian Aquaro - Trader College (Jan 24, 2006 11:30:34 AM)
P: Cuál es la estrategia más acertada cuando se desea hacer trade de largo plazo (position), cómo se debe manejar el riesgo y qué técnicas son las más eficaces? juancamilogaray
Adrian Aquaro - Trader College (Jan 24, 2006 11:30:52 AM)
R: Para operaciones de largo plazo, lo primero es acotar el riesgo al mínimo. Los gráficos a utilizar son los de semana o diario, y tal vez le conviene tener el gráfico de 4 horas a favor, para que su entrada sea más eficaz. Los límites de ganancias y los stop de pérdidas, deberán ser fijados de antemano tomando puntos de referencia importantes, es decir, precios históricos que ofrezcan soportes o resistencias importantes, analizando en esos gráficos que es lo que ha sucedido en el pasado. Una vez que su operación le esté brindando una buena cantidad de puntos, lo conveniente es establecer un trailing stop, de no menos de 50 puntos.
Adrian Aquaro - Trader College (Jan 24, 2006 11:31:25 AM)
Usar MACD con RSI (10) en gráficos de 5 minutos para mercados paralelos es bueno? Gracias yuri_luna
Adrian Aquaro - Trader College (Jan 24, 2006 11:31:42 AM)
Sí, puede ser una buena combinación, en operaciones muy cortas, donde el MACD le marcará la tendencia, y el RSI le dará señales de salida del mercado al llegar a puntos de sobre compra o sobre venta del mercado. En todo caso, le convendrá tomar una cantidad importante de casos para evaluar cuan efectiva puede ser esa combinación de indicadores, y trabajar sobre ella.
Adrian Aquaro - Trader College (Jan 24, 2006 11:32:02 AM)
P: Cuál es para el mercado de divisas lo que para futuros son los fondos mutuos? Puedo ver un gráfico de volumen de aquellos que mueven las divisas? jorgeivanh
Adrian Aquaro - Trader College (Jan 24, 2006 11:32:19 AM)
R: Buena pregunta, en el mercado de divisas los fondos hedge o mutuos son importantes cuando ingresan al mercado, lógicamente hacen mover las cotizaciones por los volúmenes que manejan, por tratarse de un mercado sin piso y que se maneja exclusivamente por la web y es casi imposible contar con la información exclusiva de cuando ingresan dichos fondos o cuanto ingresan.
Adrian Aquaro - Trader College (Jan 24, 2006 11:32:43 AM)
Sin embargo la información que nos llega es que estos actúan las mayoría de las veces aprovechando información macroeconómica y operan unos minutos antes o después de que son publicados dichos eventos dentro del calendario usual de EEUU, Europa y Asia.
Adrian Aquaro - Trader College (Jan 24, 2006 11:33:02 AM)
P: En qué consiste la técnica D´Agostino? matiastranfo
Adrian Aquaro - Trader College (Jan 24, 2006 11:33:18 AM)
R: Mario D'Agostino es uno de los cofundadores de Trader College y ha diseñado una estrategia intradía que vincula precios máximos y mínimos en forma lineal u horizontal como soporte y resistencia con una media de precio típico y el ingreso se produce cuando ambas condiciones se dan en el mercado previamente. En el texto de la sesión puede encontrar el tema desarrollado en su totalidad, le sugerimos su lectura.
Adrian Aquaro - Trader College (Jan 24, 2006 11:33:39 AM)
P: Hola, me interesa mucho el oscilador del movimiento direccional, te parece fiable para dar entradas y salidas? Puedes explicar como lo usas tú? Gracias maosacar
Adrian Aquaro - Trader College (Jan 24, 2006 11:33:56 AM)
R: Justamente señor, hoy en la sesión nos estamos refiriendo a ese instrumento que posee una precisión importante y además presentamos gráficos respecto a las salidas y entradas de mercado. A sus interpretaciones posibles y a la forma en que este oscilador detecta anticipadamente el comienzo de los movimientos tendenciales del precio.
Adrian Aquaro - Trader College (Jan 24, 2006 11:34:16 AM)
Lo utilizamos tal cual indica la técnica de Walles Wilder y la hemos adaptado al intradía ya que en su origen esta herramienta fue diseñada para ser usada en forma diaria o en posición en mercados de commodities, como la soja, el algodón y algunos metales.
Adrian Aquaro - Trader College (Jan 24, 2006 11:34:40 AM)
P: ¿Qué estrategia ha probado ser más efectiva por la mayoría de traders expertos: la estrategia de retraso y seguidora de tendencia o la de anticipación de cambios en la misma? inversioneslazo
Adrian Aquaro - Trader College (Jan 24, 2006 11:34:59 AM)
R: Ambas poseen buena efectividad, dependiendo del mercado a al que se aplican, si hablamos de mercados laterales que se encuentran entre un rango determinado de precios es fiable la estrategia de rebotes o contratendencial, o instrumentos cíclicos como el estocástico y para mercados claramente disparados en tendencia es mejor usar estrategias o instrumentos tendenciales, Macd, Moving average etc
Adrian Aquaro - Trader College (Jan 24, 2006 11:35:26 AM)
P: Quisiera información sobre los principios básicos de una estrategia. Qué técnicas de análisis aplicar. Cómo detectar una tendencia. ovasystem
Adrian Aquaro - Trader College (Jan 24, 2006 11:35:47 AM)
R: Es una pregunta interesante y creemos haberla respondido con más detalle en el texto del seminario, sin embargo nos da una buena oportunidad de recordarle que una estrategia no solamente se basa en puntos de entrada y salida del mercado, sino que supone el tiempo que ocupará cada operación, el apalancamiento, y la fijación de stop; es un método disciplinado de actuación.
Adrian Aquaro - Trader College (Jan 24, 2006 11:36:10 AM)
Asimismo, una estrategia se convierte en tal cuando se ha comprobado y testeado su efectividad empíricamente en sus dos fases: revisión hacia el pasado y en tiempo real con plataformas de prueba.
Adrian Aquaro - Trader College (Jan 24, 2006 11:36:28 AM)
Y luego se conocen los porcentuales de ganancias contra pérdidas, draw dow o pérdidas consecutivas, grado de apalancamiento que resisten, máximas ganancias y perdidas medidas temporalmente y ratios de riesgo.
Adrian Aquaro - Trader College (Jan 24, 2006 11:36:50 AM)
Hasta tanto no se conozcan esos porcentuales exactamente habrá solo una técnica de análisis que no puede pasar al próximo nivel, como estrategia.
Adrian Aquaro - Trader College (Jan 24, 2006 11:37:07 AM)
P: Cuáles definiría como principios básicos de una estrategia (pasos) en cuestión general para trading intraday y a largo plazo? dzgoldman
Adrian Aquaro - Trader College (Jan 24, 2006 11:37:26 AM)
R: Tanto las estrategias de corto plazo como las de largo plazo o de posición exigen casi los mismos principios y disciplina metódica, aunque es bueno saber que en las estrategias de largo plazo, teniendo en cuenta que es un mercado apalancado si utiliza el mismo apalancamiento que en las estrategias intradía tal vez tenga que soportar pérdidas, que serán en proporción mayores, por lo que le recomendamos que baje sensiblemente el apalancamiento elegido para que con cada trade no lesione en caso de pérdidas a la cuenta.
Adrian Aquaro - Trader College (Jan 24, 2006 11:38:00 AM)
Las recompensas en una estrategia de posición son muy grandes, pero los riesgos también lo son por lo que debe operar con un ratio de riesgo que no haga caer en bancarrota su cuenta de capital.
Adrian Aquaro - Trader College (Jan 24, 2006 11:38:15 AM)
P: Principios básicos de una estrategia. tina_gabe
Adrian Aquaro - Trader College (Jan 24, 2006 11:38:38 AM)
R: Han quedado detallados en el seminario. De todos modos, queremos decirle que ninguna técnica o estrategia funcionan si Ud. no tiene la disciplina apropiada y el entrenamiento adecuado. El elemento humano y emocional juegan en esta actividad un importante rol por lo que siempre recomendamos contar con un período de adaptación y entrenamiento adecuados, el éxito en el trading depende más del conocimiento de las reacciones personales que de técnicas o estrategias complejas.
Adrian Aquaro - Trader College (Jan 24, 2006 11:39:08 AM)
El entrenamiento de la conducta y la reacción en mercado son temas que no deben minimizarse al momento de tomar esta actividad en forma profesional. Es así que nuestros cursos ocupan un 70% del total de horas en matrices de entrenamiento que estudian el perfil personal y plantean un plan de trabajo adecuado a cada operador para reforzar sus fortalezas y mantener bajo control aquellas conductas que puedan desviar el resultado esperado a mediano y largo plazo.
Adrian Aquaro - Trader College (Jan 24, 2006 11:39:31 AM)
P: Cómo interpreto las bandas de Bollinger como análisis técnico para entrar al mercado? luisafnr
Adrian Aquaro - Trader College (Jan 24, 2006 11:39:50 AM)
R: Las bandas de Bollinger son detectores de amplitud y volatilidad de mercado, sugieren dos bandas externas que son usados como objetivos de precios y canales de reversión matemáticos; cuando el precio sale de las mismas con determinadas características. Un ejemplo puede ser un cierre por encima o debajo de dichas bandas, que en términos de probabilidades significa que el precio se extenderá hacia el sentido de dicho quiebre.
Adrian Aquaro - Trader College (Jan 24, 2006 11:40:22 AM)
Hay técnicas que también se utilizan luego del quiebre de su línea media representada por defecto por una MA de 20 sesiones que tienen como objetivo la banda contraria al del quiebre.
Adrian Aquaro - Trader College (Jan 24, 2006 11:40:41 AM)
Se utilizan como soportes y resistencias ya que representan las desviaciones standard que en promedio los precios pueden alcanzar.
Adrian Aquaro - Trader College (Jan 24, 2006 11:40:56 AM)
P: ¿Cuál es la mejor técnica para una estrategia? marco58
Adrian Aquaro - Trader College (Jan 24, 2006 11:41:14 AM)
R: Gracias por su pregunta: aclararemos que una técnica se convierte en estrategia cuando ha sido comprobada su efectividad en la fase histórica y luego en tiempo real con plataformas demo. Recién cuando Ud. conoce la efectividad, colocación de stop mediante la técnica y puntos promedio esperables, tiempos de desarrollo etc, esa técnica se convierte en una estrategia.
Adrian Aquaro - Trader College (Jan 24, 2006 11:41:39 AM)
Hemos detallado algunas técnicas de las miles que existen, sin embargo siempre las fuentes del análisis nos han dado excelentes resultados, estamos hablando de los soportes y resistencias y las líneas de tendencia.
Adrian Aquaro - Trader College (Jan 24, 2006 11:41:52 AM)
Pensamos que mantener simple el análisis en este caso da mejores resultados, sobre todo al comienzo de la actividad.
Adrian Aquaro - Trader College (Jan 24, 2006 11:42:08 AM)
Por otra parte y como complemento queremos decirle que no subestimamos la técnica de análisis puesto que a pesar de lo sencillo que puede aparecer trabajar con herramientas básicas su comprensión y aprovechamiento requieren un importante entrenamiento guiado y profesional.
Adrian Aquaro - Trader College (Jan 24, 2006 11:42:24 AM)
P: Series de Fibonacci granmacombo
Adrian Aquaro - Trader College (Jan 24, 2006 11:42:48 AM)
R: Su pregunta envuelve una enorme respuesta que escapa a los tiempos cortos de nuestro tema de hoy, sin embargo agradecemos esta consulta ya que hemos dedicado varios seminarios y nuestro programa de entrenamiento ubica a este tema dentro de los centrales del análisis técnico.
Adrian Aquaro - Trader College (Jan 24, 2006 11:43:03 AM)
Es importante conocer tanto los retrasos de la serie Fibonacci como sus posibles extensiones y otras técnicas como las líneas de velocidad vinculadas a los ratios 38.2 - y 61.8 y así también a las espirales logarítmicas de esos ratios que fijan el alcance temporal de las tendencias y reversiones probables. Recomendamos la lectura de nuestros trabajos anteriores sobre este tema que han sido publicados en fxstreet.
Adrian Aquaro - Trader College (Jan 24, 2006 11:43:29 AM)
P: Con qué indicadores puedo desarrollar una eficiente estrategia? joeysam9
Adrian Aquaro - Trader College (Jan 24, 2006 11:43:54 AM)
R: Recomendamos que use no mas de 3 indicadores dentro de su estrategia combinada, utilice el Maca o las Moving average o combinaciones de más de dos de ellas para revisar la tendencia dominante. Use un indicador de momento CCI, RSI o Momentum para que le indique la aceleración del movimiento y sobretodo elija su trigger acorde al tipo de mercado que tiene frente a Ud.
Adrian Aquaro - Trader College (Jan 24, 2006 11:44:32 AM)
Si este es lateral el estocástico le dará buenos resultados y si está en tendencia los niveles de soporte y resistencia le ayudaran a su ingreso. Revise siempre mas de un par a la vez y use distintas compresiones horarias para determinar la tendencia a largo plazo, la del mediano plazo y la intradia en gráficos menores-
Adrian Aquaro - Trader College (Jan 24, 2006 11:45:00 AM)
Existe una inquietud permanente en torno a que grafico o sistema de diagnostico temporal utilizar por parte de nuestros alumnos, duda que se va aclarando con un adecuado y extenso entrenamiento sobre su interpretación.
Adrian Aquaro - Trader College (Jan 24, 2006 11:45:18 AM)
P: ¿Un sistema de operaciones estadístico es igual de efectivo que un análisis técnico? Considerando que ambos se basan en el comportamiento pasado del mercado para esgrimir sus predicciones en el futuro. Gracias romeargm974
Adrian Aquaro - Trader College (Jan 24, 2006 11:46:00 AM)
R: Su pregunta nos ayuda a complementar las explicaciones anteriores, en principio la técnica de Back testing o de rastreo del comportamiento de la acción del precio en el pasado en función de determinada técnica es parte del análisis técnico, ya que la estadística sobre los resultados es la única forma de conocer patrones de comportamiento y el trazado de una hipótesis que cuente con suficiente apoyo en esperanzas matemáticas positivas.
Adrian Aquaro - Trader College (Jan 24, 2006 11:46:28 AM)
Hemos dicho muchas veces que el futuro no puede predecirse, lo que sí puede hacer un analista de mercado es contar con probabilidades a favor de tal o cual hipótesis de trabajo y buscar rangos de precio para actuar en mercado que cuenten con una esperanza estadística favorable acorde a la estrategia utilizada y probada.
Adrian Aquaro - Trader College (Jan 24, 2006 11:46:45 AM)
P: Cual cree usted que son los mejores indicadores en el mercado actualmente para posibles entradas y salidas? o tendencias? Garciamoran
Adrian Aquaro - Trader College (Jan 24, 2006 11:47:18 AM)
R: Depende de su estrategia y del estado del mercado, como decíamos anteriormente. Para un mercado lateral, el indicador estocástico puede ser una buena herramienta. Para un mercado en tendencia, como el que vemos en algunos pares en estos días, como EUR/USD o GBP/USD, el MACD es aplicable.
Adrian Aquaro - Trader College (Jan 24, 2006 11:47:32 AM)
También es útil aprovechar los soportes y resistencias para operar contra la tendencia principal, buscando menos puntos. En todos los casos, los retrocesos de Fibonacci, común o invertido, le serán muy útiles.
FXstreet Moderador (Jan 24, 2006 11:47:46 AM
Muchas gracias Adrian
FXstreet Moderador (Jan 24, 2006 11:47:57 AM)
A continuación pasaremos a contestar todas aquellas preguntas que nos han sido enviadas durante el transcurso de la “Sesión de preguntas” de hoy. Asimismo, les informamos que intentaremos dar respuesta al máximo de preguntas que nos sea posible.
Miguelde (Jan 24, 2006 11:48:34 AM)
Los pìvots points se pueden utilizar en tiempo de 30m?
Adrian Aquaro - Trader College (Jan 24, 2006 11:49:15 AM)
es buena la pregunta. Creo que es más apropiado utilizarlos en gráficos más grandes, como día
Adrian Aquaro - Trader College (Jan 24, 2006 11:49:30 AM)
o eventualmente 4horas, cuando el movimiento del mercado ha sido importante
Adrian Aquaro - Trader College (Jan 24, 2006 11:50:10 AM)
las velas de 30 minutos, en condiciones normales, le pueden dar señal con el pivot point, pero no le darán lugar a operar con muchos puntos a favor si es que toma como punto de entrada dicho precio
Aristarco (Jan 24, 2006 11:50:31 AM)
¿Qué señales se pueden obtener para evitar que la técnica de Alexander Elder de falsas señales que nos hagan entrar, pero que al final se devuelva en la tendencia?
Adrian Aquaro - Trader College (Jan 24, 2006 11:50:59 AM)
lo mejor, en todo tipo de señales, es confirmarlas con una apertura de vela posterior
Adrian Aquaro - Trader College (Jan 24, 2006 11:51:35 AM)
muchas veces, vemos como una determinada señal parece dar entrada, pero antes de finalizar la vela o barra actual, el precio vuelve por encima o por debajo del punto de entrada previsto
Adrian Aquaro - Trader College (Jan 24, 2006 11:51:52 AM)
por lo cual, lo más útil, insisto, es confirmar la señal con una vela posterior
Adrian Aquaro - Trader College (Jan 24, 2006 11:52:15 AM)
puede pasar que la señal se cumpla y no tenga regreso,
Adrian Aquaro - Trader College (Jan 24, 2006 11:52:38 AM)
y en verdad, nos pasa, pero creo que es mejor dejar pasar la oportunidad a ingresar al mercado con una señal no confirmada
belr (Jan 24, 2006 11:52:55 AM)
por que varían los valores de los pivotes de una plataforma a otra?
Adrian Aquaro - Trader College (Jan 24, 2006 11:53:36 AM)
no deberían variar sino en uno o dos puntos, de acuerdo a los máximos, mínimos y cierres de cada plataforma
Adrian Aquaro - Trader College (Jan 24, 2006 11:53:51 AM)
puede haber una variación de algún punto, pero esto es normal
Adrian Aquaro - Trader College (Jan 24, 2006 11:54:09 AM)
si la variación es importante, hay que revisar cada una de las plataformas, lógicamente
Adrian Aquaro - Trader College (Jan 24, 2006 11:54:28 AM)
también puede haber una variación si la vela considerada es de día o 4 horas
Adrian Aquaro - Trader College (Jan 24, 2006 11:54:42 AM)
porque pueden abrir a distinta hora, y ahí sí puede haber diferencias
belr (Jan 24, 2006 11:55:34 AM)
que recomiendas hacer cuando el precio se encuentra entre el punto de pivote y un soporte o una resistencia?
Adrian Aquaro - Trader College (Jan 24, 2006 11:56:12 AM)
si su estrategia se basa en operar con pivot points, y el precio ha pasado dicho punto hacia una u otra dirección
Adrian Aquaro - Trader College (Jan 24, 2006 11:56:49 AM)
hay que evaluar cuan lejos está de ese soporte o resistencia, y si tiene aún lugar para operar, con un objetivo de precios no menor a 30 puntos, hay una buena oportunidad
Adrian Aquaro - Trader College (Jan 24, 2006 11:57:05 AM)
si el stop o res se encuentran demasiado cerca, estos puntos frenarán al precio
jmga (Jan 24, 2006 11:57:23 AM)
¿Le parece coherente obtener alertas provenientes de graficas "largas" (4H, 1D) y a su vez ir a gráficas "cortas" (15M, 5M) para obtener puntos de entrada?
Adrian Aquaro - Trader College (Jan 24, 2006 11:57:56 AM)
nosotros utilizamos los gráficos más grandes para evaluar la tendencia del mercado
Adrian Aquaro - Trader College (Jan 24, 2006 11:58:32 AM)
el grafico de día difícilmente cambie de un momento a otro, por lo que para una estrategia intradiaria, el de 4 horas le va a dar un panorama certero de lo que puede pasar en las próximas horas
Adrian Aquaro - Trader College (Jan 24, 2006 11:58:59 AM)
y siguiendo este plan, de operaciones de corto plazo, los gráficos de 30 y 15 minutos le darán la entrada al mercado
Adrian Aquaro - Trader College (Jan 24, 2006 11:59:10 AM)
creo que ese sería un buen plan de operaciones
Molly (Jan 24, 2006 11:59:29 AM)
¿Cree que es adecuado operar con charts de 1 minuto solamente para hacer scalping?
Adrian Aquaro - Trader College (Jan 24, 2006 11:59:47 AM)
no, en verdad no utilizamos gráficos de 1 minuto.
Adrian Aquaro - Trader College (Jan 24, 2006 12:00:26 PM)
podría ser en algún caso para evaluar, dentro de una operación, que es lo que puede suceder en 2 o 3 minutos, pero para una operación de cortísimo plazo, le sugiero utilizar 5 minutos como mínimo
forex-ito (Jan 24, 2006 12:00:46 PM)
Como identificar tanto en el estocástico como en las velas el inicio y fin de ciclo ?
Adrian Aquaro - Trader College (Jan 24, 2006 12:01:57 PM)
el indicador estocástico es cerrado, y muestra señales de agotamiento al llegar muy arriba o abajo, y le dará señal de entrada cuando sus líneas se crucen por encima de 80 hacia abajo, o por debajo de 20 hacia arriba
Adrian Aquaro - Trader College (Jan 24, 2006 12:02:44 PM)
en cuanto a las velas, hay gran cantidad de formaciones, las velas que no tienen cuerpo, y que tienen el mismo precio de apertura y cierre, se denominan doji
Adrian Aquaro - Trader College (Jan 24, 2006 12:02:59 PM)
y entre otras, es una forma de detectar un cambio de tendencia
COLOMBIANO (Jan 24, 2006 12:03:32 PM)
en una estrategia de rompimiento de soportes y resistencias en cuantos pips se considera que estos puntos han sido realmente quebrados y no que el precio los toque y se devuelva?
Adrian Aquaro - Trader College (Jan 24, 2006 12:04:17 PM)
tomando en cuenta la amplitud de precios diaria, lo mejor es dejar que el precio se despegue un 3% de la cantidad de puntos que hace diariamente, y tomar acción cuando esto sucede
Adrian Aquaro - Trader College (Jan 24, 2006 12:04:42 PM)
también es válido, como decíamos en otra pregunta, confirmar dicho quiebre con una apertura de vela posterior
pedro (Jan 24, 2006 12:05:09 PM)
si voy por 15 pips con un riesgo de 17, no va en contra de un manejo del capital en donde mi relación debe ser al menos de 2 a 1? Por ejemplo voy por 50 pips arriesgando 25, lo que me da una oportunidad del 50% de probabilidad
Adrian Aquaro - Trader College (Jan 24, 2006 12:05:56 PM)
sí, lo adecuado es que su objetivo de precio guarde una relación de al menos 2 a 1, es verdad
Adrian Aquaro - Trader College (Jan 24, 2006 12:06:34 PM)
por ello, es bueno fijar de antemano cual es el objetivo de precios que tiene por delante, y sobre todo, cual es el stop loss que va a fijar
Adrian Aquaro - Trader College (Jan 24, 2006 12:06:46 PM)
pero sí, desde ya que es correcta su apreciación
FENIX (Jan 24, 2006 12:07:02 PM)
Un saludo Adrián, digamos que en promedio de aciertos y errores en un demo, que porcentaje de aciertos deberé cubrir de acuerdo a su experiencia para decir que una estrategia es viable y ya estoy listo para operar en cuenta real?
Adrian Aquaro - Trader College (Jan 24, 2006 12:08:08 PM)
tal como decíamos en otra pregunta, una estrategia buena es aquella que tiene una efectividad de al menos el 75 u 80%
Adrian Aquaro - Trader College (Jan 24, 2006 12:08:55 PM)
le diría que hasta un 70% podría ser utilizable, aunque en ese caso hay que ver el grado de riesgo que asume, para evitar que las probables pérdidas sean mayores a las ganancias
Hector (Jan 24, 2006 12:09:20 PM)
con un capital de 400 dólares, cual seria la estrategia adecuada para empezar a aumentar dicho capital (intradiario o a largo plazo)? Hector
Adrian Aquaro - Trader College (Jan 24, 2006 12:10:00 PM)
le digo francamente, no es conveniente operar con 400 dólares en el mercado forex
Adrian Aquaro - Trader College (Jan 24, 2006 12:10:22 PM)
y le explico el motivo, cuando Ud coloque un lote, el grado de apalancamiento será demasiado grande
Adrian Aquaro - Trader College (Jan 24, 2006 12:10:45 PM)
y se verá obligado a ganar muchos puntos, no perder una sola operación, para que la cuenta crezca
Adrian Aquaro - Trader College (Jan 24, 2006 12:11:18 PM)
en mi opinión, un modulo de 5000 dólares es bueno para operar, le permite manejarse con otra seguridad
forex-ito (Jan 24, 2006 12:12:50 PM)
El indicador estocásticos siempre esta dando forma de ciclo, como identificar que se está en un ciclo adecuado para operar y ganar ?
Adrian Aquaro - Trader College (Jan 24, 2006 12:13:54 PM)
como decíamos a otro participante, el estocástico le dará señal de entrada al mercado, con un cruce por encima del nivel de 80 hacia abajo, o por debajo del nivel de 20 hacia arriba
Adrian Aquaro - Trader College (Jan 24, 2006 12:14:21 PM)
se puede ajustar bajando dichas referencias a 75 y 25, lo cual le dará señales más sólidas, aunque también tardías en algún caso
Adrian Aquaro - Trader College (Jan 24, 2006 12:14:33 PM)
este último caso puede ser útil para gráficos más grandes
Adrian Aquaro - Trader College (Jan 24, 2006 12:15:06 PM)
en todos los casos, el estocástico es útil con un mercado lateral, y los cruces le ayudarán a identificar el comienzo de un ciclo
jsarrm (Jan 24, 2006 12:15:27 PM)
la mayoría de casas brokers abren sus speads cuando hay anuncios fundamentales de relevancia, ¿es recomendable entrar con un spread de 60 o 40 pips cuando el spread normar es de 3 o 5 pips?
Adrian Aquaro - Trader College (Jan 24, 2006 12:15:42 PM)
no, de ninguna manera
Adrian Aquaro - Trader College (Jan 24, 2006 12:16:05 PM)
no es el caso del broker con el que trabajamos nosotros, aunque sí sabemos de casos en lo que ello ocurre
Adrian Aquaro - Trader College (Jan 24, 2006 12:16:28 PM)
aunque, lamentablemente, esta apertura de spreads suele ocurrir cuando Ud esta dentro del mercado, y no antes
Adrian Aquaro - Trader College (Jan 24, 2006 12:17:02 PM)
pero si eso pasa, y Ud no entró al mercado, no lo haga, no es facil levantar un spread tan amplio
jsarrm (Jan 24, 2006 12:17:15 PM)
¡que libro o material de apoyo es recomendable para el estudio de velas japonesas?
Adrian Aquaro - Trader College (Jan 24, 2006 12:18:34 PM)
Hay uno que le puede ser muy útil, del autor Ian Nissen
Adrian Aquaro - Trader College (Jan 24, 2006 12:18:57 PM)
del cual le debo el nombre, no lo recuerdo en estos momentos, pero con gusto le podemos evacuar la inquietud luego
forex-ito (Jan 24, 2006 12:19:33 PM)
Tiene mayor relevancia con relación hacia donde va el mercado un grafico de 4 o 1 horas que uno de 15 o 5 minutos ?
Adrian Aquaro - Trader College (Jan 24, 2006 12:19:47 PM)
si, por supuesto,
Adrian Aquaro - Trader College (Jan 24, 2006 12:20:10 PM)
la señal de gráfico de 4 horas y de 1 hora le ofrecerán un movimiento mayor que los gráficos pequeños
Adrian Aquaro - Trader College (Jan 24, 2006 12:20:45 PM)
aunque si Ud opera a corto plazo, los primeros, es decir 4 horas y 1 hora, pueden también mostrar retrocesos importantes
Adrian Aquaro - Trader College (Jan 24, 2006 12:21:16 PM)
y le obligarán a estar más tiempo en el mercado, sin que tal vez obtenga los puntos que haya ido a buscar en la operación
Maxi (Jan 24, 2006 12:21:45 PM)
Para obtener las probabilidades de una estrategia, que tipo de distribución estadística encuentra en la mayoría de los casos? Suponiendo que encontramos una distribución normal, que rango de efectividad necesita y cual es el error que toma para que sea viable la estrategia?
Adrian Aquaro - Trader College (Jan 24, 2006 12:22:39 PM)
es una pregunta estadística, y trataré de resumir la respuesta
Adrian Aquaro - Trader College (Jan 24, 2006 12:23:06 PM)
en estrategias de largo plazo la mayoria de las veces se encuentran distribuciones Chi Cuadrada X2, esto se debe al tamaño menor de las muestras. Por contra partida encontramos distribuciones normales en operaciones intradiarias o menores, por su gran cantidad de muestras. En ambos casos buscamos un 90% de efectividad con un 5% de error.
INVESTMENT (Jan 24, 2006 12:23:50 PM)
con una cuenta de 5000 cual es el valor adecuado de apalancamiento?
Adrian Aquaro - Trader College (Jan 24, 2006 12:24:23 PM)
para comenzar la operatoria, y tomando como base lotes de 10k, lo adecuado es operar con 6 lotes
Adrian Aquaro - Trader College (Jan 24, 2006 12:24:44 PM)
progresivamente, y a medida que el capital crece, se puede incrementar la cantidad de lotes, a 7 u 8 como máximo
nemmhy (Jan 24, 2006 12:25:15 PM)
que filtro me recomendaría para el caso de los pívots points.
Adrian Aquaro - Trader College (Jan 24, 2006 12:26:00 PM)
los puntos de soporte y resistencia relativamente cercanos al pivot point, así como también las medias móviles
Adrian Aquaro - Trader College (Jan 24, 2006 12:26:21 PM)
o algún ratio de Fibonacci que pueda coincidir con el mismo pivot, o un precio cercano
Adrian Aquaro - Trader College (Jan 24, 2006 12:26:28 PM)
esos son filtros válidos
INVESTMENT (Jan 24, 2006 12:26:40 PM)
La cuenta de 5000 me permite mantener una posición hasta de que tamaño para que mi administración del stop sea adecuada?
Adrian Aquaro - Trader College (Jan 24, 2006 12:27:06 PM)
ante todo, y releyendo su pregunta anterior
Adrian Aquaro - Trader College (Jan 24, 2006 12:27:17 PM)
le pido disculpas, y le respondí mal,
Adrian Aquaro - Trader College (Jan 24, 2006 12:27:35 PM)
los 6 lotes de los que le hablaba, eran sobre una cuenta de 10.000 dólares, no de 5000
Adrian Aquaro - Trader College (Jan 24, 2006 12:28:04 PM)
por lo que, llevando a la mitad la cantidad de lotes, es decir, 3 cada 5000 dólares
Adrian Aquaro - Trader College (Jan 24, 2006 12:28:29 PM)
le permitirían colocar un stop loss de unos 30 puntos, para que en caso de pérdida, esta no sea superior al 2% del capital
belr (Jan 24, 2006 12:29:05 PM)
que tan confiables son los patrones que ofrecen las velas japonesas?
Adrian Aquaro - Trader College (Jan 24, 2006 12:29:46 PM)
considero que son muy confiables tanto los patrones de reversión, que a menudo están representados por un doji, o por otro tipo de formación
Adrian Aquaro - Trader College (Jan 24, 2006 12:30:46 PM)
como así también las figuras que se forman, como triángulos, doble suelo o doble techo, triple suelo o triple techo, hombro-cabeza-hombro, etc.
Adrian Aquaro - Trader College (Jan 24, 2006 12:31:11 PM)
es muy bueno evaluar dichas figuras, como las ultimas a las que hacemos referencia, en gráficos diarios
yeso (Jan 24, 2006 12:31:41 PM)
Cual seria el trigger y el mejor oscilador, si soy un trader intraday (especulador), buscando 10 pips. y manejo velas de 15, 5 y 1 minuto... GRACIAS.
Adrian Aquaro - Trader College (Jan 24, 2006 12:32:57 PM)
el indicador de momento, combinado con una media móvil de 20 periodos le puede dar una buena señal de mercado
Adrian Aquaro - Trader College (Jan 24, 2006 12:33:16 PM)
en gráficos pequeños, entiendo que es la mejor combinación
FXstreet Moderador (Jan 24, 2006 12:33:35 PM)
ÚLTIMA PREGUNTA
rosendo (Jan 24, 2006 12:33:38 PM)
EL proyectarse como objetivo la obtención diaria de un determinados numero de pips, forma parte de una estrategia adecuada?
Adrian Aquaro - Trader College (Jan 24, 2006 12:34:32 PM)
creo que lo mejor es fijar objetivos de precios, pero no una cantidad de pips diarios, porque esto tiene que ver con las señales que pueda obtener, el estado del mercado, etc.
Adrian Aquaro - Trader College (Jan 24, 2006 12:35:14 PM)
lo que sí es útil es saber cuantos puntos suele brindarle su estrategia, y sobre esta información, basar dicho objetivo de precios
Adrian Aquaro - Trader College (Jan 24, 2006 12:35:45 PM)
luego, la cantidad de puntos obtenidos, va a variar con la calidad de la operación, y con el tiempo que esté dentro del mercado
FXstreet Moderador (Jan 24, 2006 12:36:13 PM)
Hasta aquí la sesión de preguntas de hoy
FXstreet Moderador (Jan 24, 2006 12:36:20 PM)
A FXstreet le gustaría agradecer a Adrián Aquaro su colaboración, así mismo agradecerles a todos ustedes su participación en la “Sesión de preguntas” de hoy.
FXstreet Moderador (Jan 24, 2006 12:36:30 PM)
Si su pregunta no ha sido contestada durante el transcurso de la sesión, por favor contactar con Adrián Aquaro para la obtención de una respuesta personalizada.
FXstreet Moderador (Jan 24, 2006 12:36:43 PM)
Pueden contactar con Adrián Aquaro en: cursos@tcollegeweb.com
FXstreet Moderador (Jan 24, 2006 12:37:05 PM)
También pueden visitar su website: www.tcollegeweb.com
Adrian Aquaro - Trader College (Jan 24, 2006 12:37:25 PM)
quisiera agradecer a cada participante de esta sesión, y desde ya quedo a disposición de cada uno
Adrian Aquaro - Trader College (Jan 24, 2006 12:38:00 PM)
pueden escribirnos a la dirección que figura arriba, o contactarme personalmente a Adrián aquaro hotmail.com, mi msn
Adrian Aquaro - Trader College (Jan 24, 2006 12:38:07 PM)
y con gusto responderé sus consultas
Adrian Aquaro - Trader College (Jan 24, 2006 12:38:17 PM)
nuevamente, muchas gracias, será hasta la próxima
FXstreet Moderador (Jan 24, 2006 12:38:43 PM)
FEEDBACK: Apreciaríamos cualquier comentario u observación sobre la sesión de hoy. Asimismo serán muy apreciadas todas aquellas sugerencias que nos puedan ayudar a mejorar el rendimiento de las “Sesiones de preguntas”. Pueden contactar conmigo en merce@fxstreet.com
FXstreet Moderador (Jan 24, 2006 12:38:50 PM)
Petición de la Copia Q&A: Para todos aquellos que lo desean ponemos a su disposición una copia de la sesión de hoy. Para su obtención deben dirigirse a la parte inferior del “Informe del experto” que acompaña la sesión donde encontrarán el link que les de acceso a la “Copia de la Sesión”.
FXstreet Moderador (Jan 24, 2006 12:39:11 PM)
Contraseña: Aquaro85852
FXstreet Moderador (Jan 24, 2006 12:39:25 PM)
Nota Importante: La “Copia de la Sesión” estará disponible 24 horas después del fin de la misma.
FXstreet Moderador (Jan 24, 2006 12:39:32 PM)
Muchas gracias por su participación. Esperamos que la sesión haya sido de su agrado. Hasta pronto.
Me parece una sesión muy interesante y un acierto poner todas las sesiones para consulta.
Buen trabajo
Publicado por: sole | 09/02/06 en 13:04