Conceptos prácticos al operar con Medias Móviles

Experto:  Facundo Molina, analista de Trader College   
   
Temas que se tratarán durante la sesión: 

•    Tipos de medias y sus correctos usos
•    Medias como triggers
•    Los soportes y resistencias dinámicos
•    Combinación con otros indicadores-osciladores

¿Quién es Facundo Molina?

Facundo Molina es Licenciado en Administración de la Universidad Nacional del Sur, Argentina. Ha presentado su tesis de Grado basada en la teoría de Fibonacci. Es además analista técnico y operador del mercado de divisas desde 2004, administrando una importante cartera de clientes en IFX Markets Inc, de Boston, Estados Unidos, a través de Trader College, empresa en la cual también se desempeña como capacitador de nuevos operadores del mercado Forex.

Material para la sesión:

Conceptos prácticos al operar con Medias Móviles

Ante todo recordemos que las medias móviles son promedios estadísticos que se utilizan para suavizar el comportamiento de los precios en el tiempo.

Definido como indicador, nos ayuda a predecir el probable comportamiento futuro de los precios. Con las medias se consigue seguir la pista de la tendencia, y se las conoce como indicadores retrasados, no líderes, por su propia construcción. Una media permite eliminar el ruido de las cotizaciones y obtener una imagen suavizada de los precios.

- Tipos de medias y sus correctos usos

Las más utilizadas son:

1. MEDIA MOVIL SIMPLE: es una de las herramientas más antiguas del análisis técnico y de mayor utilización. Básicamente, se calcula agregando el precio (cierre, apertura, máximo, mínimo, precio medio, etc…) del último período, y dividiendo por la cantidad de sesiones fijadas.

2. MEDIA MOVIL EXPONENCIAL: tiene la diferencia por su composición, de evitar los “ruidos” del mercado, brindando mayor peso a los últimos períodos. Su principal virtud radica en sus rápidos movimientos de los precios recientes, aunque esto trae aparejado que nos brinda también señales erróneas.

Asimismo existen también la MEDIA MOVIL “SMOOTHED”, y la MEDIA MOVIL “LINEAR WEIHGTED”.

Como información adicional, es importante destacar que pueden ser aplicadas a los precios de cierre, apertura, máximo, mínimo, precio medio (MaxMin/2), precio típico (MaxMinCierre/3), entre otros...

- Medias como triggers

Existen varias formas de operar con las medias. Desde la utilización de una única media que ofrece como señal de compra y venta los cruces con los precios en cada dirección, hasta la combinación de diferentes medias utilizando la mas corta y su cruce por la mas larga para dar una señal de ingreso al mercado.

Veamos un ejemplo: en la siguiente figura tenemos dos MA (Moving Average o Medias Móviles),  la mas cercana al precio es de 10 períodos (color rojo) y la mas lejana es de 50 (azul), observamos que cuando la MA 10 cruza a la de 50 hay un desplazamiento en el mismo sentido de las cotizaciones con lo cual nos da en este sistema un trigger (gatillo) para el ingreso de una posición compradora al mercado.

- Los soportes y resistencias dinámicos:

Estos promedios son utilizados por los operadores como Soportes y Resistencias Dinámicas, que tienen importantes beneficios, entre los que podemos mencionar:

• Zonas de Objetivo en la operatoria, ya que son utilizados para tener una noción de donde puede dirigirse el precio. Cuanto mayor es el periodo de la Media Móvil (Por ej.: EMA 200), y si la misma se da en gráficos de 4 horas o día, hemos visualizado un alto respeto por el precio en los principales pares.

• Zona de Stop Loss, o límite de pérdida. Al ingresar al mercado por ejemplo ante un rebote del precio en esta zona, por lo que se fija el mismo unos puntos por debajo de la misma.

Como vemos en el gráfico 2, la EMA de 200 en 4 horas ha sido respetada en dos oportunidades por el precio, el cual ha rebotado continuado con su tendencia alcista.

- Combinación con otros indicadores-osciladores

Finalmente, les recomendamos utilizar las medias móviles con otros indicadores a los fines de disminuir las señales falsas que brindan.

Aquí estaríamos armando un sistema que combine esta herramienta con algún otro indicador, como por ejemplo MACD, Momentum, CCI, entre otros.

Asimismo, recomendamos no utilizar más de 4 indicadores en el armado del sistema, y asignar un porcentaje de incidencia a cada uno. Por ejemplo. Cruces de EMA de 10 con 50, un 70%, y cruce de Momentum un 20%.

Copia de la sesión:

Moderador_FXstreet
Bienvenidos a las Sesiones Prácticas de FXstreet.com. A su izquierda tienen disponible el material que el experto invitado ha preparado para la sesión de hoy. Les recuerdo que pueden enviar todas las preguntas que deseen y participar en la sesión abiertamente. Espero que la sesión de hoy sea de su agrado. Bienvenidos!

Moderador_FXstreet
Les recomendamos que lean el informe que acompaña a la sesión de hoy, y que ha sido realizado por el experto invitado que dará respuesta a sus preguntas. Lo pueden encontrar en la parte izquierda de la sala de chat.

Moderador_FXstreet
Les animamos a que nos manden tantas preguntas como tengan. Nuestro experto invitado estará encantado en contestar.

Moderador_FXstreet
Es un placer tener hoy aquí con nosotros a Facundo Molina, analista de Trader College.

Facundo_Molina
Hola a todos los presentes, es un placer estar hoy con ustedes. Espero que sea de utilidad lo brindado.

Facundo_Molina
A continuación responderemos vuestras preguntas

Miguelde
<Q>Buenos dias Facundo,como podriamos determinar si una tendencia es fuerte,aplicando las medias moviles?

Facundo_Molina
<A>Estimado Miguelde, como es de comun conocimiento, las medias móviles son indicadores seguidores de tendencia. Por lo que una media de una considerable cantidad de períodos puede sernos util para determinar la tendencia.

Facundo_Molina
Podemos por ejemplo visualizar el segundo gráfico, en donde vemos la EMA de 200 períodos en gráficos de 4 horas seguir al precio por debajo del mismo. Esto nos indica entre varias conclusiones, que la tendencia es alcista, y que podriamos veer un inicio de una tendencia bajista, si el precio rompe la misma de arriba hacia abajo.

Facundo_Molina
Las medias son, como mencionamos, uno de los indicadores más antiguos utilizados en el Análisis Técnicos, lo que habla de su efectividad.

cahrlie
<Q>buen dia facundo, que es lo que puede determinar el valor de periodos a considerar

Facundo_Molina
<A>Muy buena vuestra pregunta. Y espero poder brindar un adecuado comentario que lo satisfaga.

Facundo_Molina
En principio, existen Medias de corto, medio y largo plazo, acorde a la cantidad de períodos que determinamos para ellas.

Facundo_Molina
Una media móvil de pocos períodos nos brindará mayor cantidad de señales que una de mayor períodos, pero asimismo, también mayor cantidad de señales NO buenas.

Facundo_Molina
Cuando uno estudia sistemas debe elegir períodos de tiempo, ni lo suficientemente cortos ya que seguiría al precio de muy cerca, y no nos daría señales, ni lo suficientemente grandes, que nos brindaría escasas.

Facundo_Molina
Son concidos sistema de cruces de dos Medias Moviles SImples, como el de 10 con 50, o de tres medias como de EMA 5-13-34

Facundo_Molina
Las posibilidades son varias, y es importante conocer el fundamento de la elección. Personalmente utilizo número de Fibonacci para trazar las medias, debido a su fundamento teorico

Facundo_Molina
En seguidas ocasiones nos consultan acerca del armado de un buen sistema de trading.

Facundo_Molina
Un operador que ha estudiado en Trader College, ha diseñado un sistema simple que combina una Media Movil, con Momentum en 1 hora, con un porcentaje muy alto de operaciones

Facundo_Molina
Me refiero a operaciones ganadoras

Facundo_Molina
Un simple sistema, con señales claras y sin mucha mas data que la que brinda estos dos indicadores.

gut
<Q>que opinion tiene de usar la ema de 20 y 40

Facundo_Molina
<A>La combinación de dos EMAs suele dar muy buenos resultados, pero en este caso le recomendaría tomar una EMA menor, o una mayor

Facundo_Molina
Si utiliza la EMA de 20, muy utilizada en el mercado, la combinaría con una EMA de 55 o 60, y le aconsejaría combinarla con un indicador como por ejemplo Momentum como filtro para disminuir las señales falsas.

Spy
<Q>Es recomendable utilizar EMAs que coincidan con los numeros de fibonacci

Facundo_Molina
<A>Estimado Spy, puedo brindar mi experiencia personal, ya que las utilizo no solo en la operatoria diaria, no solo dandome muy buenos resultados como trigger, por ejemplo la combinacion de EMAs 5-13-55

Facundo_Molina
Asimismo, la EMA de 233 la suelo utilizar como resistencia y soporte dinamica en 4 horas, cuando realizo el diagnostico diario sobre las claves principales diarias que publico en fxstreet, y esta disponible para ustedes.

Facundo_Molina
En caso de que esten interesados que le llegue el mismo a su casilla personal les pido me escriban a mi dirección de email facundomolina@gmail.com, que con gusto los incluiré a la lista.

gut
<Q>la ema de 40 no me puede reemplazar la de 50?

Facundo_Molina
<A>Asi es, ya que lo defines acorde al resultado que te arroja el sistema, solo que si combinas 20 con 40, estan muy cercas y seguramente te encuentres con varias señales "malas".

Spy
<Q>Exacto, tambié utilizo otras como la de 144 y 89 para graficas de 4 horas

Facundo_Molina
<A>Cada operador calibra su sistema acorde a su preferencia. Algunos toman nros terminados en 0, basandose en el aspecto psícologico que traen aparejados.

Facundo_Molina
Personalmente, prefiero el uso de números con cierto rigor teórico, como son los descubierto por Leonardo Pisano o Fibonacci, al observar los fenomenos de crecimiento

gut
<Q>que hay de cierto que estadisticamente la ema de 20 es usada ampliamente como punto para compras o ventas

Facundo_Molina
<A>Varios sistemas ya estan calibrados por defecto con esta EMA, y por lo tanto son citados por diversos autores. Un ejemplo de esto son las Bandas de Bollinger que utilizan la MA de 20.

Spy
<Q>Es claro que las EMAs las utilizare acorde al tipo de grafica que utilice, digase 5-15-30 min o 2-4 hs, etc, en tu experiencia que tipo de trades te son mas efectivos: short time or long time

Facundo_Molina
<A>Los sistemas que utilizan la combinación de Medias como Trigger de entrada al mercado, son efectivos tanto en el corto como en el largo plazo, aun asi os invito a realizar la comprobación de los mismos antes de operar.

Facundo_Molina
Sobre todo para conocer no solo el porcentaje de operaciones ganadas sobre perdidas, sino la cantidad de puntos en contra a asumir en cada modalidad, y el tiempo de permanencia en el mercado.

Facundo_Molina
Asimismo, mi preferencia es en la operatoria de corto plazo, especificamente intradiaria.

Facundo_Molina
Quiero hacer hincapié en la prueba de los sistemas, que es sin dudas una de las partes más tediosas en la operatoria, pero la que nos brindará la confianza para el ingreso al mercado apoyada en tener la estadística a nuestro favor.

Facundo_Molina
Es muy importante que el trabajo lo realice el propio operador, y no tome el sistema de otra persona por esta razon descripta.

Spy
<Q>Adicionalmente a las EMAs, utilizo los niveles de fibonacci para entrar a un trade, como el retracement de 38-62 y 72, estos en tu experiencia funcionan bien en ambos periodos de tiempo (long and short)?

Facundo_Molina
<A>Los retrocesos de Fibonacci tiene un alto porcentaje de cumplimiento en tendencia. Los invito a visitar dentro del area de Formacion, el trabajo publicado acerca de "Utilizando Fibonacci para determinar objetivos de precios", el cual se aplica a los principales pares con una alta probabilidad de éxito.

Facundo_Molina
Pero quiero preguntarte si has querido escribir 72, ya que acorde a mis conocimientos no es un número perteneciente a la secuencia Fibonacci

meche
<Q>Cuales son las MA que recomiendas en los graficas de 4H y los de menor tiepo como 30,15,5

Facundo_Molina
<A>Existen varias combinaciones de Medias Móviles que arrojan buenos resultados en ambos períodos. Puedes probar el mencionado sistema de EMA 5-13-55, o de MA 4-9-18

agusfede
<Q>Facundo, que opina de los cruces de EMA 144 con la EMA 20 ?

Facundo_Molina
<A>Un cruce de estas dos EMAS es una fuerte señal en cualquier período de tiempo que se aplique. Personalmente evaluaría la cantidad de puntos que soporta dicha señal en contra. Pero de confirmar el cruce, estaríamos ante una importante operación en cuanto a la cantidad de puntos que arrojaría.

Spy
<Q>Entiendo. hay que probar el sistema. Por otro lado, el aspecto fundamental de los trades, digamos las noticas o reportes economicos afectamn muchisimo, que recomendación darias al respecto. Cerrar los trades antes de las noticias?

Facundo_Molina
<A>Es muy bueno tu comentario SPY, ya que las noticias afectan cualquier sistema. Recomendamos la no operatoria ante la publicación de las mismas. Desde unos minutos antes, hasta pasados unos 15 minutos aproximadamente, o cuando se visualice que el mercado ha reflejado el impacto de la misma.

agusfede
<Q>lo que no encuentro es un filtro para este tipo de cruces,?

Facundo_Molina
<A>Si te refieres al cruce de 2 medias, el utilizar una tercer media mayor nos daría menos cantidad de puntos, pero señales mas claras. Asimismo, se puede combinar con Momentum, o CCI.

Spy
<Q>Invertir despues del release? o aprovechar las noticias entrando cuando empieza a moverse en cierta tendencia

Facundo_Molina
<A>Como comentabamos recien, preferimos esperar movimientos francos de los precios una vez que la noticia haya sido publicada.

agusfede
<Q>en que tipo de gráficos es mas conveniente utilizar fibonacci, para poder tener una idea de cual será el retorceso?

Facundo_Molina
<A>La aplicación de los retrocesos de Fibonacci, se realiza mas alla del período de tiempo bajo estudio, ya que abarca de un mínimo a un máximo significativo. Aplicamos diariamente esta herramienta en varios períodos con exito, aunque la creemos indispensable al momento de realizar el diagnostico de cada par en períodos de 4 horas y dia.

gut
<Q>cual o cuales serian el o los indicadores que se debería hallar para saber en que momento un sistema es efectivo

Facundo_Molina
<A>Consideramos un sistema efectivo, a aquel que nos brinda mayor cantidad de puntos ganados que los perdidos. Existen muchas combinaciones que dan buenos resultados, de hecho en Trader College permanentemente estamos estudiando nuevos sistemas y poniendo a prueba los que han dado buenos resultados en el pasado, ya que pueden perder vigencia.

lalo
<Q>cuando debemos utilizar una EMA de 5 en cruze con otra?

Facundo_Molina
<A>Una Ema de 5 da buenas señales al combinarla con el cruce de 13 solamente, o para tener mayor seguridad puede combinarla tambien con 21, como mencionabamos anteriormente.

agusfede
<Q>los puntos max y min los aplicas en los alcanzados en ese mismo dia o el dia anterior?, me refiero a fibonacci

Facundo_Molina
<A>Los máximos y mínimos se aplican desde inicio del movimiento, por lo que puede ser varios días antes. Es a lo que llamamos un máximo y mínimo referente.

Moderador_FXstreet
ÚLTIMA PREGUNTA

agusfede
<Q>DADA SU EXPERIENCIA, COMO SE FIJAN SUS OBJETIVOS DIARIOS EN PIPS GANADOS,

Facundo_Molina
<A>Los pips ganandos los brinda el propio sistema, ya que al setear el mismo, sabemos cual es la cantidad máxima de puntos que nos brinda una operación y la mínima, y de ahi podemos establecer el límite de ganancia, y si en cierto tiempo no lo brinda cerrar la posición con lo obtenido, ya que la señal caduca.

Facundo_Molina
Un sistema en el par GBPUSD nos dará mayor cantidad de puntos, que el mismo sistema para el AUDUSD.

Moderador_FXstreet
Muchas gracias Facundo.

Moderador_FXstreet
Hasta aquí la sesión de preguntas de hoy.

Moderador_FXstreet
A FXstreet.com le gustaría agradecer a Facundo Molina su colaboración, así mismo agradecerles a todos ustedes su participación en la Sesión de preguntas de hoy.

Facundo_Molina
Quiero agradecer a todos los presentes por su tiempo. Cualquier duda o inquietud que haya quedado o pueda surgir, por favor contactenme a mi direccion personal facundomolina@gmail.com que con gusto les acercare mis comentarios. Nuevamente gracias y hasta la próxima.

Comments

[Publicado por: Juan Manuel Lopez]

Hola señores.
Soy nuevo en los mercados.
He leido al señor Facundo Molina,que no es bueno armar un sistema con mas de 4 parametros.
Yo estoy estudiando uno con 10.
Me pueden indicar donde puede estar la diferencia y los fallos en el mio de 10 con respecto de uno de 4,por ejemplo.
Yo le estoy asignando a cada uno un porcentaje de importancia para dar la señal de compra/Venta
Me pueden intentar ayudar en que me puedo estar equivocando,o donde me vendran los errores.
Gracias amigos

[Publicado por: Isaac Lopez]

Yo creo que es demasiado 10 parametros para poder identificar una señal, creo que con un maximo de 4 indicadores esta bastante bien, creo que entre mejor simplifiques el sistema es mejor, pero que te de señales, mejor 2 o 3 parametros o indicadores que te den una gran certeza a 10 que hasta te pueden confundir, mas si a ti te sirve asi tu sistema y no tienes problema pues asi siguele, a lo mas lo que yo veo es que tu sistema sin conocerlo puede llegar un punto en que te pueden confundir tantas señales. Pero como dije anteriormete si te sirve entonces asi sigue. Espero que de algo te sirva mi comentario.

[Publicado por: Facundo Molina]

Estimado Juan Manuel Lopez, en primer lugar le agredezco por participar de las sesiones, y dejar sus comentarios que enriquecen a los lectores.
Respecto a la utilización de varios indicadores, mi recomendación al respecto es formar un sistema con la suficiente cantidad que nos den una importante número de señales de ingreso fehacientes, pero a medida que incorporamos indicadores es seguro que esta cantidad disminuirá, y perdamos buenas posibilidades de ingreso.
En caso de que tenga alguna inquietud adicional, puede consultarme a facundomolina@molfx.com.ar que con gusto haré llegar mis comentarios

[Publicado por: Leandro]

facundo, de antemano quiero agradecerte la ayuda que nos brindas en cada una de tus Sesiones, en lo personal tengo un importante respeto por tus conocimientos y por ellos quiero preguntarte si las emas de 20, 89, 200 son efectivas para evaluar cuadros de 30 y 60 minutos, mis pruebas hasta el momento me muestran que en cada cruce se producen una venta o una compra segura....aunque hay que estar cerca para evaluar las salidas.

Un abrazo y gracias.

[Publicado por: Facundo Molina]

Estimado Leandro,

Agradezco tus comentarios sobre la información brindada en las sesiones, ayudan a que cada día nos esforcemos en seguir mejorando.

Respecto a tu consulta, no he probado el sistema personalmente, pero los cruces de medias móviles son uno de los sistmas más antiguos conocidos, y continúan su vigencia en la actualidad. Sin dudas, la razón de esto es su efectividad.

Para encontrar el punto de salida, te recomendaría que saques un promedio de la cantidad de puntos en contra que brinda la señal de no ser certera, y con esta información fijas tu límite de pérdida.

Espero haber sido claro, ante mayor información puedes contactarme por correo a info@molfx.com.ar.

Cordialmente,

Facundo Molina