Creando TU propio sistema de trading - Parte 2 - Aplicando los conceptos del DISEÑO en real

Experto:  Facundo Molina, analista de Trader College 
   
Temas que se tratarán durante la sesión: 

•    Elección de la franja horaria donde operar
•    Definición de los indicadores y osciladores
•    Estableciendo las Reglas de la Operatoria
•    El back-testing y la Hoja de Testeo

¿Quién es Facundo Molina?

Facundo Molina es Licenciado en Administración de la Universidad Nacional del Sur, Argentina. Ha presentado su tesis de Grado basada en la teoría de Fibonacci. Es además analista técnico y operador del mercado de divisas desde 2004, administrando una importante cartera de clientes en IFX Markets Inc, de Boston, Estados Unidos, a través de Trader College, empresa en la cual también se desempeña como capacitador de nuevos operadores del mercado Forex.

Material para la sesión:

Creando TU propio Sistema de Trading – Parte 2
Aplicando los conceptos del DISEÑO en Real

Paso 1: aquí definiremos la banda horaria y el par de divisas al que aplicaremos el sistema, en este caso y a modo de ejemplo, tomaremos señales en 1 HORA en EURUSD (pero recomendamos a los operadores probar en otras franjas horarias como 4 horas, 30 minutos y 15 minutos).

Paso 2: Utilizaremos un sistema, sencillo pero efectivo, con los siguientes indicadores:

• Bollinger Bands, con Media Móvil de 20 períodos, aplicada en los precios de cierre, con 2 desviaciones estándar que serán los límites del canal. Con este indicador por su propia naturaleza como seguidor de tendencia, tendremos una señal de ingreso al mercado cuando el precio cruce la media definida.

Figura 1 - Click en la imagen para aumentarla.

Paso 3: para evitar señales erróneas, y obtener un sistema con señales más efectivas utilizaremos un filtro, definimos:

• Momentum (14), con precio de cierre. Al ser las medias seguidoras de tendencia, y un cruce con el precio no confirma el inicio de una nueva, utilizaremos el presente indicador, que por su naturaleza es adelantado, o de velocidad, que al alinearse con el cruce del precio y la MA, nos confirmaría la señal.

Figura 2 - Click en la imagen para aumentarla.

Paso 4: Aquí definiremos el importante punto de Administración del Dinero, o dicho de otra manera, que capital arriesgaremos en cada operación. Se definió que no se desea arriesgar más del 2% del capital por operación. Por lo que para una cuenta de 10.000 dólares con un apalancamiento de 5 lotes, o sea que cada pips valdrá 5 dólares, el límite de pérdida por operación será de 40 pips (40 x 5 = 200 dólares, o 2 %).

Es importante al definir el nivel de riesgo, tener en cuenta si este es compatible con el sistema: la “Hoja de Testeo”, nos arrojará la cantidad de puntos de ganancia promedio, y también la pérdida máxima tolerable o puntos que estuvimos en contra antes de que nos diera el objetivo. Entonces, debemos comprobar si el stop loss promedio, se encuentra dentro de los limites tolerables en relación al capital arriesgado, y si en el tiempo, nos arroja mayor cantidad de puntos a favor que los arrojados por las operaciones perdidas.

Paso 5: Luego definimos cuando ingresar al mercado. En este punto y acorde a los indicadores:

• Orden de compra: si el precio cruza la MA de 20, de abajo hacia arriba, y Momentum acompaña la señal con un cruce de abajo hacia arriba por la línea de 100.
• Orden de venta: si el cruce del precio a la MA es de arriba hacia abajo, y Momentum cruza desde la parte superior hacia abajo la línea de 100.

En el Gráfico 3, vemos una señal alcista cuando el precio cruza la MA de 20 períodos desde abajo hacia arriba (círculo celeste), y Momentum cruza en la misma dirección la línea de 100.

Figura 3 - Click en la imagen para aumentarla.

Como segundo filtro, tomaremos el precio de apertura de la nueva vela de hora por encima del precio de cierre cuando la señal es bull, y por debajo cuando la señal es short.

Ahora aplicaremos el sistema diseñado para evaluar como se ha comportado el mismo en el pasado, para esto requeriremos de un Software de gráficas que nos permita recorrer los registros pasados, aplicando nuestro sistema.

Una vez calibrados los indicadores, iremos para atrás en el tiempo, requerimos una muestra de importancia, recomendamos por lo menos unas 500 sesiones. En este caso que evaluamos hora, recomendamos realizar el estudio de por lo menos 500 horas.

Visualizando el gráfico iremos recolectando los siguientes datos en nuestra Hoja de Testeo:

1. Fecha donde se produce la señal: Día y hora
2. Tipo de operación (bull /short)
3. Precio de entrada al mercado
4. Precio de salida con máxima ganancia
5. Precio de salida con máxima pérdida

Con estos datos podremos obtener la cantidad de puntos de ganancia promedio, como la máxima perdida aceptable. Así también los horarios donde nos brinda los mejores resultados el sistema, el porcentaje de operaciones ganadas vs. perdidas, entre otros importantes datos.

Paso 6: antes de ingresar la orden al mercado es muy importante determinar la salida del mismo. Tanto en caso que la operación nos haya dado ganancia fijando un límite de precio, como de lo contrario, que no se haya dado la situación esperada, fijando un límite de pérdidas.

Recomendamos en este punto, ayudarse de la Hoja de Testeo para determinar el mismo, ya que no podemos pedirle al sistema lo que el sistema no nos brinda. A través de la ganancia promedio y de la pérdida máxima obtendremos estos datos.

Paso 7

Esta es la última y más importante de todas las etapas: RESPETA SIEMPRE LAS REGLAS DE TU SISTEMA. A nuestro entender este es el paso más difícil de cumplir por los operadores.

Copia de la sesión:

Moderador_FXstreet
Bienvenidos a la sesión de hoy de Preguntas y Respuestas. Muchas gracias por su participación.

Moderador_FXstreet
Mientras tanto, les recomendamos que lean el informe que acompaña a la sesión de hoy, y que ha sido realizado por el experto invitado que dará respuesta a sus preguntas. Lo pueden encontrar en la parte izquierda de la sala de chat.

Moderador_FXstreet
Es un placer tener hoy aquí con nosotros a Facundo Molina, analista de Trader College .

Facundo_Molina
Muy buenas a todos los presentes, es un placer poder compartir nuevamente con ustedes este espacio. En esta ocasion, continuaremos con la sesión última, en donde aplicaremos los conceptos brindados en REAL.

Facundo_Molina
Los invito a realizar todas las preguntas y comentarios que deseen, que con gusto brindaré mi opinión.

rtrader
<Q>Hola a todos. Observando el indicador momentum me parece que sus cruces con nivel 100 y nos fijamos en la media simple 20, ambos se comportan de manera casi idéntica; si los precios se sitúan sobre la media, EL MOMENTUM cruza hacia arriba a 100, ¿Esto es así? De serlo no sería un indicador adelantado o me equivovo?

Facundo_Molina
<A>Bien, tal como definimos a modo de ejemplo en el sistema bajo estudio, el cruce del precio por la MA de 20, nos dá señal de ingreso al mercado, pero confirmaremos el ingreso cuando Momentum acompañe la señal.

Facundo_Molina
Por un lado mencionamos que las Medias Moviles son indicadores que acompañan tendencias, por lo que en real al cruzar el precio, no implica un cambio de tendencia hasta que sea confirmado.

Facundo_Molina
Por eso utilizamos como filtro Momentum que por su naturaleza, es un indicador que adelanta el movimiento del precio.

Facundo_Molina
Más alla del ejemplo bajo estudio, les quiero comentar que es importante conocer que es lo que nos señala cada indicador elegido para armar el sistema.

RICAFUENTE
<Q>BUENOS DIAS. Hay un conferencista que en esta misma pagina nos ensena que lo ultimo que cambia es el precio. primero cambia la velocidad, el volumen y el momentum. no he podido entender muy bien que es el momentum y exactamente que es lo que mide?

Facundo_Molina
<A>Bien, podemos definir a MOMENTUM como uno de los indicadores mas populares entre los inversores que siguen el analisis técnico, el cual esta basado en la cotización y su diferencial con otra cotización pasada.

Facundo_Molina
Su formula matematica viene representada por la diferencia entre la cotización actual menos la cotización de X períodos definidos (en el ejemplo utilizamos 14 períodos).

Facundo_Molina
Con el Momento se estudia la velocidad del movimiento de las cotizaciones con respecto a n sesiones anteriores y en muchos casos cuando la cotización todavía sigue su tendencia al alza o a la baja el Momento (que visualiza la "velocidad" de este movimiento), se anticipa y gira marcando un próximo cambio de tendencia.

Miguelde
<Q>Facundo,cuando hacemos back testing,en el stop y limite testiamos desde el precio de apertura hasta que llegue al S o L sin importar el tiempo que se demore en llegar o depende de la temporalidad que esteos usando?

Facundo_Molina
<A>Es una muy buena pregunta, y lo definiremos acorde a nuestro perfil de operador. Me refiero a que si operamos con indicadores que nos dan señales en hora, la señal caduca como máximo en 4 horas. La operación puede darnos positiva, como tambien con perdidas, solo que eso dependerá de otra señal.

Facundo_Molina
En el momento del testeo del sistema, este nos debe arrojar en que tiempo nos da los puntos que fuimos a buscar, y si no nos lo dió en ese tiempo, cuantos puntos podemos soportar para que nos dé la ganancia.

angelo
<Q>La MA que se utiliza de que tipo es: simple, exponencial...?

Facundo_Molina
<A>En el ejemplo utilizamos la Media Movil Simple de 20 períodos.

RICAFUENTE
<Q>el momentum se parece entonces al CCI?

Facundo_Molina
<A>En principio tienen ciertos parecidos, ya que ambos dán señal cuando cruzan la línea media. Momentum en 100 y el CCI en 0. Ambos son indicadores abiertos.

Facundo_Molina
Pero Momentum es un indicador que adelanta el inicio de una tendencia, mientras que CCI no lo hace.

AlexGomez
<Q>Buenos Días, Facundo, yo estoy muy nuevo en este mundo del Forex, sin embargo estoy estudiando todos los informes presentados por especialistas como tu y otros que nos brindan informes para la toma de decisiones en nuestras operaciones. mi pregunta básicamente se refiere a como identificar el momento ideal para entrar usando las tablas con las claves del día que se anexan a dichos informes?

Facundo_Molina
<A>Estimado Alex, en principio te doy la bienvenida al Mercado de Divisas, y es muy importante que te estes entrenando para ser un operador. Respecto a las claves diarias que publico en fxstreet, las mismas tienen el objetivo de informar acerca de los informes fundamentales de mayor impacto, como el probable comportamiento de los principales para la sesión.

Facundo_Molina
En un cuadro, colocamos los principales soportes y resistencias para cada par, los cuales son a nuestro criterio puntos de inflexión. Dichos puntos pueden utilizarse en la operatoria. Por ejemplo, si uno ingresa al mercado una vez quebrado ese punto a favor de la tendencia, o contra la tendencia cuando el precio llega a ese punto.

Facundo_Molina
Por otro lado, si uno se encuentra dentro del mercado, o esta por ingresar los soportes y resistencias, pueden utilizarse como objetivos de precio, o límites de perdida.

Facundo_Molina
Aquellos que no reciben el informe y deseen que les llegue a su dirección de correo, les pido me escriban a facundomolina@gmail.com o al msn facumolinavitali@hotmail.com

santiago
<Q>Cuales indicadores y osciladores recomienda usted combinar para lograr una mayor efectivaidad el la operacion?

Facundo_Molina
<A>Estimado Santiango, hay gran cantidad de opciones que dan cierta efectividad en el mercado. Le puedo recomendar combinaciones entre una media movil y el precio, o combinaciones entre dos medias como 3 y 8, o de tres como el conocido sistema de 5-13-21 de EMA.

Popeye
<Q>Hola Facu, serias tan amable de instruirnos como hacer el testeo de dos indicadores en MT4, digamos como disenar un EA para verificar el sistema?

Facundo_Molina
<A>Para hacer el testeo, es importante tener un soft de graficos en donde se pueda calibrar los indicadores e ir al pasado para evaluar el comportamiento en el pasado.

Facundo_Molina
Luego, a traves de la observación y un criterio homogeneo, ir tomando los datos cuando nos dá la señal, donde entrar al mercado, donde salir (take limit, y stop loss), luego con la sumatoria de datos, nos brindará la opci

Facundo_Molina
la opcion para con una importante muestra conocer si el sistema es efectivo o no, respecto a la cantidad de puntos que nos brinda

Facundo_Molina
y la cantidad de operaciones ganadas sobre perdidas.

john
<Q>Quisiera preguntarte que horario de grafico es mas apropiados para entrar al mercado, si los graficos largos de 4 horas o cortos de 15 minutos muchas gracias.

Facundo_Molina
<A>Estimado john, quiero comentarle que ambos horarios son buenos para ingresar al mercado. Pero la decision final pasará por el perfil del operador, y por la estrategia de riesgo utilizada. Por otro lado, habrá que probar el sistema definido en ambas sesiones horarias para saber donde es mas efectivo.

nedol11
<Q>Facundo volviendo al back testing, se toma el S y L despues del cierre de la vela que hace el cruce de la MA? Serian las 4 velas siguientes Despues de la que hace el cruce?

Facundo_Molina
<A>Estimado Nedol, me gustaria me comentase a que se refiere con S y L, si se refiere al Stop y Loss. Estos surgen a partir de la observacion del sistema en el pasado, donde obtenemos la cantidad de puntos que nos dió a favor y los que da en contra. En ocasiones pueden ser 4 velas, y en otras ni la siquira una.

marcelo
<Q>Que broker me puede garantizar la toma de ordenes cuando el mercado esta muy volatil ?

Facundo_Molina
<A>Marcelo, en principio no creo que ningun Broker le garantice le tomen un precio en el momento de por ejemplo la salida de una importante noticia economica en donde se producen saltos de precio, y de hecho a mi entender, esto es correcto, ya que es probable no haya habido precio. Es una de las razones por las cuales recomendamos no operar ante la publicación de noticias.

angelo
<Q>Si usamos una MA exponencial, no seria mas exacto la señal?

Facundo_Molina
<A>Son diversas opciones, y los invito a probar las mismas, cuando esten realizando el testeo, y conocer cual de ellos nos brinda mayor efectivdiad.

RICAFUENTE
<Q>estoy operando con zig zad, emas de 5, 13 y 100 y estocasticos de 5,33 y 8,5,3. ademas tengo un cci. seria oportuno remplazar el cci por el momentum a fin de adelantarme un poco a la tendencia?

Facundo_Molina
<A>A mi criterio utiliza una gran cantidad de indicadores para la operatoria, pero si le da buenos resultados, adelante. NO dude que la mejor estrategia es aquella que le brinda resultados positivos.

Facundo_Molina
Aun asi le recomiendo testear uno y otro a los fines de cual de ellos les brinda mejores resultados.

rtrader
<Q>Qué opinión tienes de los sistema continuosy simétricos sin introducir stop?

Facundo_Molina
<A>Ante todo me gustaria me ayudara en la definición de sistemas continuos, si estos son sistemas mecanicos, y los mismos brindan buenos resultados, entonces son buenos. Ahora respecto a la operatoria sin stop, no es la que recomendamos, ya que entonces no sigue una estrategia, y uno nunca sabe cuando puede iniciarse una nueva tendencia.

Facundo_Molina
Para trabajar sin stop, entonces debe disminuir el apalancamiento o cantidad de lotes, para que el capital le permite esperar la oportunidad de cerrar la posicion.

felipe
<Q>amigo quisiera saber con que iniciales encuentro el indicador de momentum, o mis graficos no lo tienen

Facundo_Molina
<A>Estimado Felipe, desconozco que sistema de graficos utiliza, pero si me quiere brindar mas datos, no tengo problemas de darle mi opinión.

fluis
<Q>Cordial saludo. Esta estrategia sirve tanto en tendencia como en rangos?

Facundo_Molina
<A>Por los datos provistos acorde a al backtesting, nos ha dado muy buenos resultados en ambos, pero les aconsejo realizar el mismo, a los fines de conocer cuando es mas efectivo.

niniber84
<Q>Cuando los precios llegan a un nivel importante de soporte o resistencia, en que me baso para saber si rompe ese nivel ?, o es mejor esperar a que este evento suceda ?

Facundo_Molina
<A>Es una excelente pregunta, y muy dificil de responder por gran mayoria de los operadores. Aprovecho a invitarlos a los presentes a la próxima sesión práctica donde veremos la primer parte del ABC en la operatoria, y trataremos Soportes y resistencias.

Facundo_Molina
Dicha sesión tendrá cita el Martes 8 de Mayo, 2007 - 15:30 GMT.

Miguelde
<Q>Para que el paso 7 sea mas facil de ejecutar seria mejor colocar ordenes programadas o entrar la orden al mercado

Facundo_Molina
<A>Esto depende de cada operador, pero es una muy buena opción fijar los límites, ya que es parte de la estrategia, y si el precio no fue, a buscar la próxima oportunidad.

fedale
<Q>Cual software de graficos recomiendas para los principiantes?

Facundo_Molina
<A>Hay varias opciones, te pido por favor me escribas a mi dirección y te brindaré un pare de opciones para utililzar, facundomolina@gmail.com.

fedale
<Q>Que EMA es mas efectiva 5-13-21 o 5-13-55?

Facundo_Molina
<A>Habría que probar ambas en la misma sesión y en el mismo par bajo estudio, sin embargo te comento que la primer opción de dará mayor cantidad de señales de ingreso al mercado que la segunda. Asimismo es probable que obtengas mayor cantidad de puntos con los cruces de la segunda opción, tanto a favor como encontra por lo que deberás poner un stop mayor.

santiago
<Q>Facundo, la plataforma que yo opero no tiene momentum dentro de sus indicadores, con que otro nombre se conoce?

Facundo_Molina
<A>Santiago, desconozco que se le diga de otra manera, es probable que la plataforma que utilices no lo tenga seteado. Igualmente recomendamos utilizar un soft de graficos diferente al brindado por el broker. Por favor escribeme luego para que te brinde informacion del utilizado por nosotros.

john
<Q>que importancia tiene el volumen en este sistema de trading, que tu nos recomiendas. muchas gracias

Facundo_Molina
<A>En principio John, quiero hacer la aclaración que el sistema que utilizo como ejemplo es a los fines de describir el proceso para que ustedes puedan armar su propio sistema de trading, más alla del resultado que pueda brindar el mismo.

Facundo_Molina
Aun asi, el volumen es un tema importante a tener en cuenta en el testeo de los diversos sistemas, y ayudara a pulir el mismo.

Tohui
<Q>Tu realmente recomiendas que utilizando la historia por ejemplo las ultimas 500 operaciones y buscar opraciones similares entre ellas puede darnos mas oporunidades de exito?...en el ejemplo que expones donde quedan las resistencias fibonacci? y la EMA de 200?

Facundo_Molina
<A>Partiendo del concepto de existencias de ciclos, y que ante de determinados hechos, es probable que antes esas condiciones se de una determinada opcion, es que partimos que la aplicacion de un sistema en el pasado, que nos ha dado buenos resultados, es probable que nos los brinde buenos resultados en el futuro antes las mismas condiciones.

Facundo_Molina
utilizamos en el ejemplo un sistema sencillo con pocas variables, aun asi dicho sistema se puede complementar con soportes y resistencias, y tambien Fibonacci, que haran seguramente afinar el sistema, arrojando menor cantidad de señales, per más certeras.

nedol11
<Q>Cuando se da el cruce del precio a la media 20, debemos esperar que se de un breakout, o con solo el cierre por encima de la media esta bien? (siempre y cuando el momentum asi lo indique tambien)

Facundo_Molina
<A>Esta definición surgirá de las diversas pruebas y los resultados obtenidos en cada testeo. Personalmente utilice en el sistema como trigger de ingreso al mercado las siguientes reglas, en este ordern:

Facundo_Molina
1- Cruce del precio sobre la MA de 20

Facundo_Molina
2- Cruce de Momentun por la línea de 100

Facundo_Molina
3- Apertura del precio en un nueva vela de hora por encima de la MA de 20.

niniber84
<Q>Cuál es el indicador más acertado para identificar sobre compra/sobre venta?

Facundo_Molina
<A>Hay varios indicadores que nos indican niveles de sobre compra y sobre venta. Entre ellos les puedo mencionar, RSI, CCI, y Estocasticos con sus diversas combinaciones.

Moderador_FXstreet
Última pregunta.

ximenacifuentes
<Q>Hola, quisiera saber como puedo diseñar un buen plan de manejo de riesgo y money management, es decir, como saber de que tamaño deben ser las posiciones y como determinar los stops, de forma que 1 trade perdedor no se lleve las ganacias de 4 trades ganadores

Facundo_Molina
<A>Un buen sistema de Manejo de Riesgo puede tener su respuesta en la hoja de testeo, ya que ella nos arrojará importantes datos, como por ejemplo la cantidad de puntos que nos brinda una operacion ganadora, como también cuantos puntos podemos esperar antes de que la señal caduque. Luego con esto datos definimos el nivel de apalancamiento.

Facundo_Molina
Hay sistemas que brindan 1 operación ganadora cada 3. Pero esa operación nos brinda la suficiente cantidad de puntos para poder soportar las perdidas obtenidas, y una ganancia.

Facundo_Molina
Es por esta razon que les aconsejo invertir el tiempo en el estudio del sistema en el pasado, y en la calibración del mismo.

Moderador_FXstreet
Muchas Gracias Facundo por tu tiempo y tu conocimiento.

Facundo_Molina
Quiero agradecer a todos los participantes por haber compartido de todo este tiempo, y deseo que lo brindado les haya sido de utilidad. En caso que hayan quedado dudas o preguntas sin responder, les solicito me escriban a faundomolina@gmail.com o al msn facumolinavitali@hotmail.com que con gusto les haré llegar mis comentarios.

Moderador_FXstreet
Muchas gracias por su participación. Esperamos que la sesión haya sido de su agrado. Hasta pronto.

Facundo_Molina
Los espero el Martes 8 en la próxima sesión de práctica. Exitos en vuestra operatoria